金锝资产六成基金近1个月亏损 一量化产品跌幅近20%

　　中国经济网北京3月18日讯（记者李荣康博）节后A股市场大幅下挫后，近期仍维持震荡行情，在此背景下，就连一向以稳健著称的量化私募基金也普遍遭遇了净值回撤。统计数据显示，截至2021年3月5日，上海金锝资产管理有限公司（以下简称：金锝资产）旗下的外贸信托-金锝中证1000指数增强3号近一个月净值下跌19.35%。

　　由于近一个月净值回撤较大，截至2021年3月5日，外贸信托-金锝中证1000指数增强3号今年来的跌幅已扩大至22.68%。不过，由于此前年度业绩表现不错，该基金的累计收益率仍有65.92%，但与今年1月份时约120%的收益率相比，缩水十分明显。

　　外贸信托-金锝中证1000指数增强3号成立于2019年1月29日，截至2021年3月5日，该基金的累计单位净值为1.6592元。由于该基金曾于2020年2月21日进行过分红（0.6501元），该基金的最新净值为1.0055元。

　　从累计净值走势来看，外贸信托-金锝中证1000指数增强3号成立后建仓迅速，短短3个月内净值涨幅便超过45%。但2019年二季度受股市回调影响，该基金净值也短暂下跌，此后维持震荡趋势，直到2019年11月起开始大幅上涨，且涨势一直持续到2020年8月。2020年9月初，该基金的累计收益率维持在120%左右，此后持续高位震荡，但没有明显上涨。而今年春节过后，受股市回调影响，该基金净值大幅下跌。

　　从动态回撤来看，外贸信托-金锝中证1000指数增强3号的历史最大回撤发生在今年2月26日，当日回撤达-26.13%。而在2019年与2020年，该基金的动态回撤始终控制在20%以内。

　　从区间收益率来看，外贸信托-金锝中证1000指数增强3号最近两年的收益率较好，为42.42%，跑赢同期沪深300涨幅37.91%，在同类排名中处于中等水平。但该基金最近一年、最近半年、近三个月、近一个月的区间收益率均欠佳，分别为-1.30%、-23.92%、-22.98%、-19.35%，远远落后于同期沪深300涨幅，尤其是最近半年以来，在同类基金中的排名也基本处于垫底水平。

　　此外，根据中国经济网记者统计，金锝资产旗下今年内有业绩更新的86只基金（不含子基金）中，截至其最新净值更新日期（除金锝15号为2021年2月7日外，其余85只为2021年3月5日），有52只基金近一个月业绩亏损，占比约六成。

　　不过，除上述外贸信托-金锝中证1000指数增强3号以外，其余基金的跌幅相对较小。其中，金锝中证1000指数增强证券投资近一个月净值下跌4.93%，金锝进取1号尊享A近一个月净值下跌1.73%，其余亏损基金的跌幅都低于1%。

　　另一方面，金锝资产旗下34只近一个月仍盈利的基金中，共有13只基金涨幅超过5%，最高涨幅为6.46%；但同时也有16只基金涨幅低于1%，另外5只基金涨幅介于1%至2%之间。

　　资料显示，金锝资产是一家创新型的资产管理公司。公司致力于开发数量化的对冲基金策略，大量利用计算机系统，为投资人提供稳健的绝对回报。公司致力于数量化投资策略的研究，测试，及运行和管理。

　　金锝资产的创始人是任思泓，任思泓是美国纽约大学工商管理硕士，加拿大滑铁卢大学工程硕士，北京大学理学士，特许金融分析师（CFA）。任思泓于1996年进入华尔街，先后在在汇丰银行，美国银行和摩根士丹利，担任基金经理，负责开发和管理数亿美元的对冲基金，积累了丰富的经验。2009年初回国加入中金公司，2012年创建上海金锝资产管理有限公司。

　　金锝资产旗下基金业绩一览

　　数据来源：同花顺、私募排排网