前面的分析中一再強調，銀行及證券板塊已經構成價格窪地黃金坑，【麥氏理論】均量線“凹洞”概念，低於80日均額量到壓縮進入160日均額量後，對比10~20~40日均額量可以找到它們自己的“壓縮”關聯性。從第一次對比前期橫向最低位週期特徵到第二次“再壓縮”的低位，可以清清楚楚看到低位凹洞構成的價格窪地，這就是市場習慣説的黃金坑，即挖坑的形態特徵。
市場在分析所謂“價格窪地黃金坑”時採用的是成交金額解讀，在我的研究中發現，成交手數更重要於成交金額，原因很簡單，因為金額的大小會隨價格的漲跌出現變動，即股價漲高了需要更多資金推動，股價跌深了使用資金較少。最重要的關鍵在籌碼的分佈，即籌碼的變動才是關鍵，尤其在高低位週期籌碼有效換手到有效鎖定，這是最大的差別所在。
舉例銀行板塊指數的成交手數變化檢測論證，從2015年8月18日的10日均額量比較，以它為界定，很長的一段時間內基本上整體銀行板塊的成交手數都在這個範疇內，第二個低位時間在2018年10月9日。兩者之間跨距31天，顯示第一個低量後到第二個低量的時間週期運行大致上如此。
第二個10日均數量低位週期並非是當時指數的最低點，但它卻是後來所有橫向週期均數量的最佳低位週期，以此為基礎對比之後橫向週期的量潮變動可以確認，每一次降低到這個水平量基本上也進入了銀行指數的低位週期，即再跌有限或再也跌不下去，這就是最好的差異比較。
因為銀行股的價格高低差異不算明顯，所以成交手數的特徵也沒有明顯差異，例如2015年7月8日成交金額達到1918億元的同時成交手數也達到高峯值。最高5132點晚了2天才見頂，對比10及20日均額量及均數量差異不大，但對比80及160日均額量及均數量就有明顯差異，顯然是拉長時間週期後才會看到其中的變數，在中短週期內並不明顯。
在2015年9月2日這一天的成交手數顯然比成交金額大，成交手數大於80及160日均數線，但成交金額沒有超過80及160日均額線，説明當時的反擊拉抬以低價位為主，成交手數可以放大，但成交金額未明顯擴增。
以這個特徵針對成交手數拉長比較80日均數量線到2016年8月9日才見底翻揚，之後開始逐步拔高。160日均額量線到2016年11月8日是見底，此時才是長週期漲勢的開始，後來的增減量變化中都沒有再創新低。
以2018年12月20日的10及20日均數量為低位水平基礎測算，可以認定只要成交手數壓縮達到這個水平就可以視為“見底量”，或接近見底量。近期在2020年4月14日10日均數量壓縮接近見底量水平，20日均數量是在4月24日確認，但之後10日均數量在5月26日壓縮到更低，這個特徵形態就是10日均額量的“兩個低位週期”。
對比20日均數量的橫向特徵，從4月27日增量擴量後運行25天，可以確認低位週期已經完成，放量上漲是遲早的事，至於銀行指數要拉多高要看其後增量的程度解讀。
以銀行指數的形態特徵對比證券板塊也有類似狀況，特殊在於更低的成交手數，但證券板塊指數沒有跌破2020年2月3日的全面跌停板點位，足以説明證券板塊的穩定與優勢。
對比保險板塊指數也有類似銀行板塊指數的特徵，而且週三明顯放量拉高，顯示保險板塊主動反擊的時機已經確認，它與銀行板塊指數一樣是跌破2月3日當天的收盤後再壓低跌回2019年2月22日的收盤低位。
銀行板塊指數跌破2019年2月22日收盤，到週三仍在這個點位之下形成橫盤，從3月19日至今運行51個交易日，可以確認跌不下去就應該拔高上漲。
周K線雙保險指標比較，三個板塊簡直是太漂亮了，顯示週四周K線收盤前夕應該會有積極作價拉高的特徵，以此推論上證指數沒有下跌空間，務必要積極跟進與把握整體大盤的上漲優勢，大膽跟進就對啦!