時隔兩年，負油價事件內幕曝光！12名交易員合謀，單日收割7億美元

本文來源：時代週報 作者：何明俊

近日，加州稀有硬幣交易商Mish International Monetary向英國維加資本（Vega Capital London）提起訴訟。訴訟圍繞2020年4月負油價事件。

兩年前的4月20日，WTI期貨價格暴跌56美元，報收-37.63美元/桶。這是石油期貨自1983年在紐約商品交易所開始交易後，首次跌入負數，但第二天價格回升至10美元左右。

Mish International Monetary在負油價事件當天出現大量虧損。現如今，其指控維加資本操縱市場、違反反壟斷法，通過購買特殊的“結算交易（TAS）”合約，併合謀在合約到期前拋售大量普通WTI合約壓低價格，獲利逾7億美元。

Mish International Monetary表示，在WTI期貨到期之前，維加資本每分鐘拋售153.5份合約，佔全球市場總量的30%以上。其中，有96.2%至99.7%的交易在“同一時間同向波動”的“極其強勁趨勢”。

與此同時，數名交易員們在社交軟件上的聊天記錄被曝光，其中出現“請不要告訴任何人今天發生了什麼”、“為了這一刻，我們努力了很多年”等指向合謀的言論。

美國芝加哥地區法官加里·費納曼裁定，聊天記錄足以指向潛在的陰謀，因此允許對被控導致石油期貨市場空前崩盤的英國交易員提起訴訟。

裁決文件顯示，負油價為維加資本的交易員們帶來一筆巨大財富，其中包括芝加哥商品交易所期權的利潤約6.33億美元、美國洲際交易所的利潤約7188萬美元。

加里·費納曼駁回了對4名未出現在聊天記錄中的交易員的起訴，但認為對剩下的8名交易員的指控是合理的。Mish International Monetary需要在4月28日前修改控訴並重新填寫被駁回的部分。

回顧兩年前的負油價事件，一場罕見的原油風暴席捲全球，虧損者不乏超大型機構。

2020年4月8日，WTI定價規則臨時修改允許負油價。4月20日，負油價漏洞觸發，引發連環反應。4月21日，WTI 5月期貨合約交割，“原油寶”暴雷。

“原油寶”，是中國銀行於2018年1月推出的投資產品，與境外原油期貨掛鈎。原油寶既可掛鈎WTI原油期貨，也可掛鈎布倫特原油期貨，同時匹配美元、人民幣，加上只需幾十元的資金門檻和符合國內的作息時間，因此大受市場歡迎。 2020年4月22日，中國銀行公告稱，原油寶產品以-37.63美元、人民幣-266.12元的價格進行軋差結算或移倉。同日，部分購買了中國銀行“原油寶”產品的投資者收到短信，稱投資者賬户出現虧損，還需向銀行補足交割款。

當年5月16日，中國銀行有關負責人表示，已與超過80%的客户完成和解簽約。三天後，銀保監會針對“原油寶”事件啓動立案調查程序。12月，調查結果出爐，中國銀行及其分支機構合計罰款5050萬元、該行全球市場部兩任總經理罰款50萬元、相關副總經理及資深交易員等兩人罰款40萬元。