中國基金報記者 李智
9月23日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱中基協）一連發布了5則紀律處分決定書，涉及上海紅牆泰和、深圳市樂創財富、上海漢心景紅3傢俬募。其中，上海紅牆泰和基金是行業較為知名的量化私募。
據披露，上述3傢俬募所涉及的違規行為包括信息披露、風控合規、自律核查三大類。
因內控制度不健全等
知名量化機構被公開譴責
據瞭解，中基協曾於2022年4月13日對上海紅牆泰和基金管理有限公司（簡稱紅牆泰和）下達《紀律處分事先告知書》，並指出其存在的三項違規行為。
一是未嚴格落實合格投資者審查要求。紅牆泰和發行管理私募基金產品“金湖AI對沖八期私募基金”，未要求投資者提供必要的資產證明文件或收入證明，未合理審慎地審查投資者是否符合合格投資者。
二是內控制度不健全。根據紅牆泰和對協會的核查回覆，曹某系其銷售人員，主要職責是為紅牆泰和介紹客户，紅牆泰和向其發放工資並繳納社保，但並未為其建立保存人事檔案，且對曹某與紅牆泰和之間關係性質界定不清。募集環節系私募基金產品設立運營的重要環節，紅牆泰和對涉及募集業務的人員情況不能有效掌握管理，反映出公司內部控制制度存在較大缺陷。
三是未按要求配合協會自律管理。在協會自律檢查過程中，就曹某是否為紅牆泰和員工多次詢問，直至協會出具相應證據，紅牆泰和才予以認可，但此後回覆口徑仍前後不一，且未能給出合理解釋，嚴重影響了自律檢查效率。
再現“代持份額”亂象
被暫停備案6個月
對於上述情況，紅牆泰和對兩項問題提出申辯意見，並申請減輕紀律處分。經再次審理後，中基協根據相關法院民事判決書發現，金湖八期中存在多名非合格投資者由一名投資者代持份額的情形。
中基協指出，紅牆泰和辯稱因客户不願提供有關證明而僅取得了專項承諾，對投資者資質的審查流於形式，實際上也未起到審查效果，顯未達到合理審慎的要求，其申辯意見不能成立。
《私募基金募集辦法》第二十七條明確規定，在完成私募基金風險揭示後，募集機構應當要求投資者提供必要的資產證明文件或收入證明，應當合理審慎地審查投資者是否符合私募基金合格投資者的標準。合格投資者承諾書不能替代對投資者資產條件的實質審核，不能提供必要資產或收入證明文件的投資者不應被認定為私募基金合格投資者。
此外，中基協在自律檢查過程中，紅牆泰和始終否認與曹某之間的僱傭關係；始終未按要求提供有對方賬號或名稱的銀行對賬單；直至協會向紅牆泰和出具曹某與其之間名為工資的資金往來證明，紅牆泰和才予以承認，但此後回覆口徑仍前後不一，且未能給出合理解釋，嚴重影響了自律檢查效率。
最終，中基協對其申辯意見不予採納。根據相關規定，決定對紅牆泰和公開譴責，並暫停受理私募基金備案6個月。同時對紅牆泰和的法人、董事長、總經理鄭玉峯公開譴責。
紅牆泰和為知名量化機構
值得注意的是，上海紅牆泰和基金是行業較為知名的量化私募，先後備案了上百隻基金產品，董事長為94年的“新生代”。
中基協信息顯示，上海紅牆泰和成立於2013年11月，並於2016年11月完成登記備案，註冊資本2000萬元，全職員工20人，管理規模區間為20~50億元，董事長和實控人為鄭玉峯。
公開資料顯示，鄭玉峯出生於1994年，但其經歷卻不簡單。金斧子財富介紹稱，紅牆泰和的創始人鄭玉峯、張文，都是陝西人，2013年開發出了算法模型，並用較少的起始資金做了實盤驗證，在上大學期間成立了全天候量化科技公司，並把運營中心搬到了北京。
兩位創始人曾經參與創立賽帕斯，後新成立金湖無量，出於申請牌照的考慮，成立了紅牆泰和，並由金湖無量100%持股。團隊成員多數畢業於國內外知名高校，是一隻非常年輕化的量化團隊。
紅牆泰和的的投資理念是超額收益來自超額信息，構建量化模型的核心是尋找高質量的數據。主要策略是指數增強、中性策略和靈活對沖，旗下多隻產品業績亮眼，受到業內的關注。協會信息顯示，紅牆泰和先後備案了上百隻基金產品，但目前多數產品已清算。
基金君瞭解到，2019年，紅牆泰和創始人鄭玉峯、張文作為西安交通大學的校友，曾捐資300萬支持西安交通大學學生ACM隊開展科技活動，助力學校人才培養。彼時，鄭玉峯介紹稱，截止2019年底，公司管理規模逾40億，並組建了60多人的對沖基金團隊。
圖：西安交通大學官網
因無運營人員
樂創財富私募管理人登記被撤銷
9月23日，另一傢俬募機構樂創財富因無運營人員，撤銷樂創財富私募基金管理人登記，對法定代表人、執行董事兼總經理鍾浩翰進行公開譴責。
紀律處分決定書顯示，經查，樂創財富存在2項違規事實：
一是未按要求配合行政監管且不配合協會自律檢查。深圳證監局曾通過電話、短信等多種方式要求樂創財富高管鍾浩翰到監管部門接受約談以配合調查取證，但鍾浩翰均未履行配合監管義務。據查，約談通知發佈後，鍾浩翰逾期多日方才接受約談。此外，中基協根據檢查需要曾向樂創財富發送核查通知，但樂創財富始終未予回覆。
二是未向協會報告重大事項且未變更登記備案信息。據查，樂創財富控股股東及實控人均已發生變更，樂創財富前任合規風控負責人也已於2019年辦理完成強制離職手續，但上述情況均未向協會報告，且未更新登記備案信息。樂創財富還未按要求按時提交經審計的年度財務報告，截至目前，信息報送異常情形已經超過一年未整改。
此外，中基協私募基金管理人分類公示信息顯示，樂創財富從業人員僅有1人，根據深圳證監局的説明，樂創財富已無運營人員。
鑑於以上基本事實、情節和審理情況，中基協決定撤銷樂創財富私募基金管理人登記，並對鍾浩翰進行公開譴責。
此外，據中基協披露，漢心景紅也在9月23日收到了中基協下發的《紀律處分決定書》。經查發現，漢心景紅存在的違規事實主要是管理人登記信息與實際情況不符，一是公司在登記法律意見書中報告的風控經理孫大偉實際從未聘用過；二是公司高級管理人員景一的學歷、工作履歷與實際情況不符。鑑於以上基本事實、情節和審理情況，中基協決定漢心景紅公開譴責，並要求其限期改正。
編輯：艦長