清明時節雨紛紛，4月初的時候，天氣總會陰晴不定的，而4月份也是很多公司出季報的時候，所以在大環境中的個股報表都是很漂亮的，但也只是一段時間的熱度而已。但不管大環境怎麼樣，絲毫不影響在期權中獲取利潤的。
最近重新回過頭來看以前交易的方式，例如均線組合啊，K線組合啊，技術指標的重疊啊，趨勢線啊，趨勢通道啊，裸K啊等等，用現在的金融思維在去看這些東西，發現這些東西都是好東西，用起來也很順手，隨便拿出一個都能組建交易模型。
想想以前研究這些東西的時候，在和別人闡述的時候，往往會拿很多的例子來説明自己的交易方式很厲害，讓別人相信自己，然後內心總是有點不安，總感覺在交易的時候還是很被動，不知道為啥價格會漲，也不知道啥會跌，只知道在自己的覆盤的數據中，出現了均線均勻的排列，或者出現金叉，後期有很大的的可能是會漲的，但根本原因就不知道了。
不過這也沒有關係，為啥呢，在交易中只要能賺到錢那就是王道的，現在在回過頭去用這些以前用的方式，反而內心是很平靜的，為啥呢，因為所有的交易的最終出發點是風控的，而不是所謂固定的交易模型的，注重點不同了，心態就不同，那所用的方式都是無所謂的。根據自己的風控設定防火牆，然後在交易，把固化的交易方式化有形為無形的，只守住風控就行了，這才是交易的另一個層次。
其實大家搞清楚我們平時所看的盤面到底有那些信息就基本搞清楚交易到底該從哪方面着手了，以上證50為例，在盤面上面有價格點位，漲跌浮百分比，時間軸，均線，成交量等等，但是它們有一個共同點那就是數字，這些所有的東西都是由數字組成或者是計算出來的，K線啊，均線啊，成交量啊等等都是數字的組合或者是計算得出的結果，那麼就説明金融學就是一個數學的統計學。
裏面有計算後的線，角度等，那麼就是物理學的線性方程等等，結論就是金融學就是數學和物理學的組合，那麼我們該研究什麼呢，自然就是它們的單一數字的關係，多數字之間的關係等，那麼你的模型應該是計算出來的，而不是隨你的意向出發在去統計它們的歷史數據得出來的，前提的思想不同，最後會導致結論的不同的。
講這麼多的闡述，只想表明一個觀點，前提思想錯了，那不管怎麼做內容，結論都是錯的，或者是片面的。而很多的交易者組建模型的前提思想都是自己覺得是這樣的，或者是感覺是這樣的，然後在去收集數據得出結論模型，這些都是以自我為中心出發的思維，不是很客觀，那麼得出的結論有可能就有些片面性了。
早盤分析
9.25 3大指數集體高開，但其中上證50高開並沒有上破3650這個位置，如果你有看我前幾天寫的文章，就會很留意這個地方的，上證380早就破前高5831，但50一直都沒有破3650.這是380拉着50在上漲，以前有説過這是假漲的，如果想從假漲變為真漲，必須有其他的合力支撐的，大家可以看看板塊的K線位置的，有沒有合力的拉昇的，然後去得出自己的結論的。
9.30 指數，板塊個股都是在集體下跌，分時圖的真跌出現，是交易機會的（如果你不想交易，用反證的方式看有沒有向上的負合力的，如果有可以不交易，如果沒有那麼在這一刻大部分的合力都是向下的，那就是交易的進場點位）。但是從下跌的力度來看，主要是上證50帶動上證380的下跌，以前有講過的，雖然是真跌，但必定不會像380帶50下跌的時間那麼久，幅度那麼大。所以需要注意見底模型。
裏面有一個細節，那就是開始的時候50的斜率很大，但後面連續2次拉昇改變下跌的斜率，（9.38和9.49），所以能延續30分鐘的跌勢，但幅度還是沒有超過1.5%這個界限，期權也沒有出發微效波幅，利潤不是很大。
上午尾盤的時候。11.17再次出現真跌的模型，但下午13.44的時候，上證50想再次破新低，而380根本就沒有波動，（盤整），那麼這個時候的又上證50帶着380下跌的節奏變成380帶着50上漲的節奏，指數見底。
2次交易機會，只是用指數單一的模型來看，用板塊來驗證，第一次的時候，板塊都是向下的合力，但消費板塊的幅度比一級板塊幅度大，這是真跌的節奏，第二次也是二級板塊的下跌，但帶不動一級板塊的下跌，力度遠遠不夠第一次的，所以很容易觸發見底的節奏。
板塊裏面的應用比指數要複雜很多，大家可以將上證50裏面的個股涉及的板塊統計它們的權重然後在將其進行組合，看什麼樣的組合的權重大於50%，然後得出結論的。
今天分享一下我以前用的形態模型，當時的統計勝率3：1是74%左右。
使用方法：1.26的均線在89的下方判斷為空頭 ，反則為多頭
2. 做空的時候，需要陰K全吞沒前面K線
3. 白色的均線為m5需要拐頭，它的參數比前面的小（做空）
4. Kdj指標出現死叉
5. Macd在0軸上方的勝率更大（在上方時需要縮量，量柱比前面的小）
6. 出現macd背離就判斷這次信號不做（最後一個圈圈就是macd背離）
關鍵語：交易的核心是什麼，以前有講過是追求本質，今天分享第二點就是風控，風控包括資金風控，倉位管理，止盈止損，系統本身風控，行情的特殊性，硬件的風控等等。
指數（2次機會，沒有觸發波動率，也能抓住價差）
板塊（看指數的時候，一定要配合板塊）
期權（價差的利潤）
50ETF沽4月3600
50ETF沽4月3500
後期策略：
1.K線的假漲走勢越來越明顯，如果不上破3650，暫時不建議做多，如果破了，需要結合板塊的K線走勢來分析的、
2.現在指數還是屬於盤整的區間，還是需要學好分時圖的趨勢交易法，根據趨勢去抓它的價差利潤。
好了，人生得意須盡歡，期權坐看期權醬。祝下個交易日順利！
