平安滬深300指數量化增強A淨值下跌2.11％ 請保持關注

　　金融界基金05月25日訊 平安滬深300指數量化增強證券投資基金（簡稱：平安滬深300指數量化增強A，代碼005113）公佈最新淨值，下跌2.11%。本基金單位淨值為0.988元，累計淨值為0.988元。

　　平安滬深300指數量化增強證券投資基金成立於2017-12-26，業績比較基準為“滬深300指數*95.00% 五年期定存*5.00%”。本基金成立以來收益-1.20%，今年以來收益-2.94%，近一月收益0.76%，近一年收益11.51%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（500/731），成立以來，本基金排名同類（700/899）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為2.55%，近兩年定投該基金的收益為10.65%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

　　基金經理為DANIEL DONGNING SUN，自2017年12月26日管理該基金，任職期內收益-1.20%。

　　毛時超，自2020年05月09日管理該基金，任職期內收益-2.61%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例5.89% ）、貴州茅台（持倉比例4.54% ）、恆瑞醫藥（持倉比例3.48% ）、華夏銀行（持倉比例3.31% ）、國泰君安（持倉比例2.54% ）、三一重工（持倉比例2.50% ）、上海銀行（持倉比例2.46% ）、北京銀行（持倉比例2.45% ）、牧原股份（持倉比例2.23% ）、海螺水泥（持倉比例2.22% ），合計佔資金總資產的比例為31.62%，整體持股集中度（低）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例6.72% ）、招商銀行（持倉比例2.76% ）、美的集團（持倉比例2.67% ）、五糧液（持倉比例2.28% ）、民生銀行（持倉比例1.85% ）、北京銀行（持倉比例1.81% ）、貴州茅台（持倉比例1.78% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.74% ）、江蘇銀行（持倉比例1.61% ）、中信證券（持倉比例1.55% ），合計佔資金總資產的比例為24.77%，整體持股集中度（低）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　報告期內，資金流入市場，市場總體回暖，代表偏大盤價值型的滬深300指數本身獲得了良好的收益。本基金採用量化多因子選股策略，側重財務基本面的同時，輔以有效的量價因子，優選股票，並針對市場行情和個股情況做精細的調整。

　　在策略中嚴格控制相對基準的風險敞口，控制跟蹤誤差，並積極參與新股申購以增厚收益。

　　本策略在實操中取得了很好的效果，在獲得指數收益的同時，實現了高信息比率，穩健地獲得了高超越指數的回報。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至本報告期末平安滬深300指數量化增強A基金份額淨值為1.0179元，本報告期基金份額淨值增長率為38.89%；截至本報告期末平安滬深300指數量化增強C基金份額淨值為1.0032元，本報告期基金份額淨值增長率為38.03%；同期業績比較基準收益率為34.14%。

　　管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　展望後市，由於資金相對寬鬆和對科技投入的認可，市場很大程度上將延續流動性和結構性行情，穩健的寬基滬深300增強基金具有非常好的長線配置價值。