2002年初，徐靜蕾自己編寫的電影劇本《我和爸爸》順利通過審批，並自己成立公司，用自己的資金來拍攝這部電影。這也是中國電影局自2002年2月1日頒佈單片申報新法令以來的第一部國產片，中國第一部真正意義上民營公司操作的獨立製作的影片就此誕生。
《我和爸爸》很快就引起了國際電影節的關注，收到了包括美國西雅圖、德國慕尼黑、加拿大多倫多和日本東京等多個電影節的正式邀請，這對於一個初次執導電影的年輕女孩來説，無疑是非常大的讚賞和肯定。之後的《一個陌生女人的來信》將丹麥作家茨威格的著名小説移植到北京四合院裏，被認為既有中國傳統愛情的含蓄，又不失原著中的浪漫與激情，該片榮獲第52屆西班牙聖塞巴斯蒂安電影節最佳導演獎。2006年，和王朔合作的《夢想照進現實》對於現實進行映射，成為了當時的話題之作。
作為一名女導演，徐靜蕾的作品着重關注女性的成長歷程和心理變化，呈現出不同時期女人特有的氣質，表現了現代社會獨立女性的生活。《我和爸爸》講的是親情，少女小魚的母親因車禍突然去世，從此她與“從未謀面”的爸爸相依為命。由於認定父親沒有履行為人夫、做人父的責任，小魚把父親視為情感上的罪人，甚至是敵人，父親的“混世”哲學更增加了女兒對父親的排斥。隨着時間的流逝，小魚在經歷了生活的變故、情感的遭遇後才逐漸理解了父親對自己的關愛，父女倆人從陌生到認識，從拒絕到依戀，在感受着生活無奈的同時又演繹着父女間特有的親情。這部影片淡化了中國傳統家庭倫理片中固有的強烈戲劇衝突和戲劇性的設置，在波瀾不驚中訴説着小魚的成長經歷，表現了改革開放的中國現代社會女性意識正在發生的改變。
作為年輕的女性導演，徐靜蕾準確地把握了小魚的成長曆程和心理變化，從一個女性特有的視角來觀看社會的變化對於現代人類感情觀和價值觀的影響，彌補了中國電影中反映女性成長曆程的故事的缺失。《一個陌生女人的來信》從一封信開始，採用第一人稱的敍事方式，講述了一個痴情女子從純真女孩到成熟女人的情感經歷，訴説着女性對於愛情的執著。徐靜蕾將茨威格原著中發生在奧地利的故事演繹為二十世紀三四十年代發生在老北京四合院裏的愛情故事，採用中國傳統的含蓄表達，將充滿激情的情感故事演繹成具有中國民族風韻和傳統詩意的電影。
在影片中，她用平淡的語氣掩蓋痴迷，傾訴着女性悄然而又沸騰的愛意，將痴愛、幽怨、欣喜、失望等因愛而生的時緩時急的情緒隱忍於心中。片中處處能看到女性導演所特有的細膩，並通過所營造的意境、色調、氛圍詮釋出愛情的意義。由於學過書法和繪畫，徐靜蕾對於顏色的認識也體現在了影片中，電影中色調的搭配與運用對情感的昇華、主題的再現起到烘托和幫襯作用。當“我''由少年到成年，愛情從初戀到深人，象徵着憂鬱和清冷的藍色調也逐漸由淺入深。
影片以“愛情屬於自己的事情與任何人無關”來凸顯現代女性在愛情中的主體地位，與《我和爸爸》表現的女孩成長經歷中對親情的理解相對，該片表現的是女孩成長為女人過程中的愛情版本。