貴霜的祖先就是月氏，貴霜是月氏五大部落之一，後來才上位奪得最高統治權，整個部族改名為貴霜。秦國對月氏的瞭解並不多，只知道他們是遊牧的胡人。做秦國的鄰居可不是件輕鬆的事情，韓魏趙等國都深有體會。不過，秦國只想着東進，還沒心思去管西邊的胡人。月氏的西遷是被匈奴逼的，他們之間有着深仇大恨。西漢初年，漢朝不得不和親納貢，才換來自身的平安，匈奴的氣焰極其囂張，竭力壓榨西域各國。月氏不肯服從匈奴，堅持反抗，戰爭進行了很多年。
公元前176年左右，國小力弱的月氏終於被徹底擊敗，損失慘重。為了防止被吞併，大月氏舉族西遷，逃向更加廣闊的西域。一開始，月氏搶佔另一個部落烏孫的地盤，烏孫部落便投靠匈奴，又殺了回來，把月氏打得狼狽西逃。少部分月氏留在祁連山附近，被稱為小月氏，西遷的月氏則被稱為大月氏。幾十年後，大月氏終於在中亞的阿姆河流域定居下來。而烏孫復國成功後，同樣由於遭到匈奴的壓迫，遷移到西域，又與大月氏成為鄰居。公元前139年，東亞發生了一件影響深遠的大事，張騫出使西域，目的是聯絡大月氏一同抗擊匈奴。張騫沒想到大月氏已經跑得那麼遠，只好一路找過去，正好把西域的情況給搞清楚了。
張騫克服千難萬險，從匈奴人手下死裏逃生，最後終於找到大月氏時，他們卻表示已經不想找匈奴人報仇，只想好好地過日子。而真實的原因是大月氏前不久被烏孫打敗後，逃到更靠西的地方，發現了一片新天地。當時的阿富汗地區在希臘人統治下，仍然保留着亞歷山大時代的軍事風格，自然不是東方遊牧民族的對手。大月氏奪取大片土地後，決定向更弱的南方發展，征服印度去。也差不多在這個時候，大月氏的貴霜部落奪取最高統治權，滅掉原來的王族，整合大月氏和被征服地區的部落，建立起貴霜帝國。吞併花剌子模和印度北部後，貴霜帝國的疆域和500萬的人口規模，勉強能與另外三個世界帝國看齊。
印度的佛教文化對貴霜帝國的影響非常大，大乘佛教就是此時開始通過貴霜傳入中國。不少僧人來中國傳教，中國的高僧也到貴霜取過經，唐朝的玄奘大師只是想學習前輩，尋找最本源的佛家思想而已。大概是從西域國家聽説了漢朝與匈奴爭霸的事情，貴霜也想來佔點便宜，派人找到當時的西域都護使班超，聲稱是大月氏的後人，要求與漢朝和親。對於這種厚顏無恥的要求，班超理都不理，直接讓他們滾蛋。打匈奴的時候看不見你們，現在冒出來想娶大漢公主，想得太美了，有多遠滾多遠。
貴霜帝國自打建國以來，從來沒有受過這樣的羞辱，立馬集結起七萬人馬朝西域殺來。這支大軍比匈奴鼎盛時軍隊的規模還要大，因而引起了西域各國的恐慌。班超手裏的漢軍只有一、兩千人，顯然難以阻止貴霜大軍的進攻。可是班超絲毫沒有慌張，他一邊下令西域各國動員軍隊，配合漢軍作戰，一邊讓貴霜大軍隊將要經過的各個城市和綠洲全部堅壁清野，不留下一粒糧食。西域各國軍隊加起來的總人數雖然不少，但相互配合比較差，很難抵禦貴霜大軍。因此，班超並不打算與敵人硬碰硬，而是計劃誘敵深入，騷擾切斷敵人的補給線，等他們糧食耗盡後，再發起進攻。
戰局的發展果然像班超預料的那樣，貴霜大軍氣勢洶洶而來，卻找不到敵人，只能盲目地在沙漠裏武裝大遊行。大月氏當年在西域就不怎麼受歡迎，要不然也不會被擠到邊緣地帶去。現在貴霜大軍想憑着當年的交情，找龜茲國買糧。沒想到，班超早就料到這一着，派人埋伏在通往龜茲國的路上，專門截殺貴霜的使者。就算使者能僥倖鑽進龜茲，龜茲王也不敢賣糧食給他們，班超早已發佈嚴厲的命令：凡是私通貴霜軍隊的國家，都被視為背叛大漢，必將受到嚴懲。班超估算貴霜軍隊的糧食已經耗得差不多時，才率領漢軍與西域聯軍出現在他們的周圍，擺出準備決戰的架勢。貴霜軍隊見勢不妙，只好派使者議和，答應撤回貴霜，不再騷擾西域。
班超覺得如果把這七萬人給逼急了，拼個魚死網破的話，就算最後能打贏，也必然會付出巨大的代價。更何況西域聯軍的實際戰鬥力讓人擔心，與其拼個兩敗俱傷，不如同意他們的請降，才是最有利的。貴霜大軍的遠征就這樣虎頭蛇尾地結束了，從此貴霜帝國走向衰落，退出歷史舞台，最終像其他進入印度的民族一樣，融入了這個人種博物館。如今的賈特人就是貴霜人的後代，總人口約8200萬，在印度佔有相當的地位。參考資料：《資治通鑑》、《史記》、《漢書》