聊天記錄曝光！負油價操縱案細節深挖，交易員賺取超7億美元利潤
2020年4月20日，市場出現了負油價的驚人場面，此前有人指控一家在英國埃塞克斯（Essex）註冊的公司，倫敦維加資本（Vega Capital London）的十幾位交易員惡性拋售大量的WTI原油期貨合約，賺取了超過7億美元的利潤。
在當天出現大量虧損的加州稀有硬幣交易商Mish International Monetary提出了訴訟，指控這些交易員通過串通來操縱市場，並違反了反壟斷法。具體做法是，購買特殊的“結算交易”（TAS）合約，這些合約價格將由當天的結算價值確定，然後密謀在到期前拋售大量普通WTI合約。
雖然這些交易員提出了駁回此案的動議，稱他們是獨立的交易員，只是在動盪時期追隨“刺耳的”市場信號。但美國芝加哥的地方法官Gary Feinerman駁回了他們的動議，裁定根據通訊以及“高度相關的交易”，對12名被指控交易員中的8名的指控是合理的。
在本週二公佈的法庭文件顯示，這些交易員在WhatsApp裏一個名為“Legends XXX ”的羣聊當中討論交易策略。內容包括：
“我正在通過TAS大賺一筆。”
“為了這一刻，我們彼此努力了很多年。”
“請不要把今天發生的事情告訴任何人。”
該訴訟稱，交易數據顯示，他們在2020年4月20日的幾筆交易“高度相關”，其中96.2%至99.7%的交易“同時朝同一方向發展”。在下午1點到1點30分之間，當市場收盤時，這12名交易員每分鐘拋售153.5份合約，佔全球WTI原油期貨總交易量的29.2%。
他們交易的同時，WTI期貨價格暴跌，從當天開始的每桶56美元跌至收市時的-37美元。
從法庭文件公佈的聊天內容也可以看到，交易員們談到，“繼續以每5個點賣出”、“我想看到負油價”。交易員對此則表示，他們只是在利用快速變化的市場所帶來的機會，並稱：
“前所未有的報價為投機者提供了幾乎可以保證的獲利機會。精明的交易者可以在負的價格賣出並以可能更低的負價回購，從而從價差中獲利。”
美國監管機構商品期貨交易委員會曾對2020年4月20日WTI價格暴跌進行了分析，但並未就原因得出結論。如今，法官的裁定為進一步瞭解負油價背後的原因打開了大門，這意味着原告Mish將可以訪問Vega Capital London的更多交易記錄和通訊內容。
來源：金十數據