基金大事件|中基協放大招！9月爆款基又來，量化私募最近不太平…

9.11【 】機構調研 謝治宇、章暉…頂流基金經理出手！芯片股大反彈，外資也在大舉買入

9月10日，已持續回調近一個月的芯片板塊再度強勢崛起，帶領A股反攻站上3700點。明星基金經理近期也加大了對芯片板塊的關注，最近半個月之內謝治宇、範妍、章暉等知名基金經理紛紛調研芯片產業相關個股。投資人士認為，全球半導體供不應求的格局有望延續，高景氣度的持續性提供了板塊持續超預期的動力。同時，國產半導體板塊已經進入戰略擴張期，再一次的量價齊升或已到來。

9.10【】雪球期權 基金業協會正式通知！規範私募資管產品投資雪球期權，強化風險管控和投資者保護，備案審查四大要點來了

9月10日，部分券商資管人士向記者透露，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）向證券基金經營機構更新了私募資管業務《備案關注要點》，明確將按照《資管新規》及其配套細則等監管規則要求，針對投資雪球結構場外衍生品的資管產品進行備案核查；壓實證券基金經營機構及銷售機構主體責任，要求嚴格遵守現行法規要求，落實非標投資風險管控，及投資者適當性管理義務，切實保護投資者利益。

9.9【】外資公募 11萬户熱捧！首募66.8億！官宣：首隻外資公募基金成立了

貝萊德基金首隻公募基金產品正式宣告成立，首募規模近67億元。貝萊德基金總經理張弛在接受中國基金報記者採訪時表示，很高興看到中國的資產管理行業正經歷高速的發展，而國內的資產管理公司的發展也越來越成熟。中國資本市場的大門向全世界開放，相信貝萊德通過在中國開展業務超過15年，對中國市場的深刻理解，以及投資和風險管理方面的專業知識，可以為建立一個更多元化及健康的資管行業做出貢獻。同時他對中國資產管理行業未來的發展充滿信心。

9.8【】基金投顧 重磅！基金投顧業務又有大消息，《接口規範》試行稿正式下發

規模突破500億的基金投顧業務繼續迎來“跨越式”發展，今年下半年，不僅家數大幅擴容，制度層面也在加速完善。

為進一步規範基金投顧機構與基金銷售機構的合作模式，降低各機構系統開發和運維成本，推動基金投顧業務規範、長遠發展，近日，基金業協會下發了《公開募集證券投資基金投資顧問業務數據交換技術接口規範（試行）》，對投顧業務系統框架、交易模式、規範要求等全維度進行“統一規範”。

9.6【】北交所 南方、華夏、博時、嘉實、招商、工銀瑞信等多家公司表態！積極參與投資北交所上市企業

設立北京證券交易所，成為近來市場各方關注焦點。對於國家在資本市場層面的這一重大戰略部署，基金公司高度重視並踴躍響應。多家大型基金公司表示，將積極參與投資北京證券交易所上市企業，加強經濟基本面和上市企業的深入研究，挖掘“專精特新”中小企業的投資機遇。

北交所面向的企業羣體數量較滬深交易所大幅增加，更考驗基金經理的選股能力。因此基金投資策略也需要改變，包括執行更嚴格的選股標準、更強調安全邊際等。

9.5【】創新基金 又有創新基金！10%比例可投普通基金的“新品種”或將出爐

公募基金行業發展大步向前，基礎設施REITs等新產品迭出。據中國基金報記者瞭解，不久的將來，又有一類創新產品有望打開公募基金資產配置的新路徑。

據業內人士透露，目前，部分基金公司上報了一類不高於10%比例投資公募基金的混合型基金。

行業內對此高度關注，各家公司也在探討是否進行佈局，從目前瞭解的情況看，這類產品有望運用在“固收+”投資領域。

本週五（9月10日），上證基金指數收報7727.39點，漲0.53%。LOF基金價格指數收報4951.01點，漲0.48%；ETF基金價格指數收報1388點，漲0.49%。

本週數據有3個方面較為突出：全球最大ETF下半年以來合計吸金273.61億元；基金ETF規模暴增超10倍；年內新發ETF近200只。具體如下：

9.11【】ETF 全球最大ETF強勢吸金！已超26000億

近期，美股震盪調整，並沒有阻止美股ETF持續獲得資金淨流入。

統計顯示，今年下半年以來，美國市場吸金能力最強的前十大ETF中，標普500ETF佔據了三席。僅這三隻標普500ETF下半年便合計吸金273.61億美元。

其中，甫入9月份，美國市場規模最大的標普500ETF(SPY)正式突破4000億美元大關。截至9月8日，該ETF最新規模為4073.77億美元，摺合人民幣超過2.62萬億元，意味着僅此1只ETF規模就遠超國內ETF的總規模。

9.5【】土豪基民 重磅盤點！那些持基過億的土豪基民

隨着基金中報披露完畢，土豪基民們的持倉也浮出水面。

據Wind統計顯示，按照中報披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額，以最新單位淨值進行估算，有20位個人投資者持基金額過億元，最高達到6.74億元，其中超過2億元的有6位。

通過分析可以發現，這些持基過億的土豪基民們各有特點：有的持基大賺，有的浮虧不小，有的單吊一類行業基金，有的持倉極為分散，但也有的持倉過於同質化或出現迷你基金。

9.5【】ETF 持有人結構重大變化！8000億股票ETF“變天”

由於機構投資者佔比較高，權益類ETF（包含股票ETF和跨境ETF）常常被稱為機構投資者的“風向標”，如今這一標籤已經悄然發生變化。

隨着行業ETF的快速崛起，個人投資者在權益類ETF產品中的持有佔比節節攀升。截至今年中報數據，個人持有人平均佔比升至51.5%，在近13年中首次超過機構佔比，成為權益類ETF最主流的持有人。

9.7【】ETF 新高！年內新發ETF近200只

數據顯示，截至9月6日，2021年新發ETF（排除ETF聯接基金）產品數量已經達到194只，逼近200只整數關口，新發ETF數量刷新了歷年新高。然而，由於ETF批量發行，產品間同質化競爭，今年新發ETF平均募資規模為6.53億元，也刷新了該類產品近十年的低位。

9.5【】養老基金 銜枚疾進！成立130只，規模超800億！

作為公募助力養老金第三支柱建設的重要創新產品，養老目標基金即將年滿三週歲。過去三年，養老FOF持續擴容、規模不斷壯大。截至目前，已有130只產品（各份額合併統計）先後發行成立，最新規模合計超800億元。

從投資者最關心的基金回報來看，除成立不足一個月的個別產品外，養老FOF成立以來均斬獲正回報。即使在今年以來的結構性震盪行情中，養老目標基金仍逆市斬獲3.72%的整體收益。在業內人士看來，經過三年的發展，養老FOF在市場認知和接受層面獲得長足增進，國內養老目標基金未來發展空間可期。

9.9【】明星基金經理 官宣！旗下“易方達中小盤”更名成功>>

作為公募基金行業首位主動權益管理規模超千億級的基金經理，同時二季度末管理規模仍位居主動權益基金經理第一，易方達張坤是千億頂流基金經理。

今年7月，張坤所管理的易方達中小盤召開持有人大會引起行業關注，而在9月10日易方達基金宣佈，易方達中小盤基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。這也意味着，易方達中小盤正式變更為易方達優質精選。

9.9【】爆款基金 9月爆款基金"第一槍"！狂賣至少80個億…>>

今日，永贏基金公告稱，截至9月9日，永贏長遠價值混合基金累計有效認購申請金額(不包括利息)已超過本次募集規模上限人民幣80億元。因此，永贏基金決定提前結束該基金的募集，並對2021年9月9日的有效認購申請採用“末日比例確認”的原則予以部分確認。

Wind數據顯示，截止9月9日，該產品為今年下半年第2只發行破80億的開放式公募基金。一位市場部負責人表示，下半年以來，市場震盪加劇，新基金髮行出現冷熱不均的情況，一些有市場感召力的基金經理所管理的新基金募集成績更為突出，投資者在佈局之際需要理性選擇新基金。

9.8【】中基協 竟敢承諾保本保收益！中基協出手了>>

在金融機構不得承諾保本保收益等監管要求下，仍有機構頂風作案。

9月7日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“基金業協會”）公佈一張罰單，北京天首投資管理有限公司（以下簡稱“北京天首”）被取消基金業協會會員資格，並被撤銷管理人登記。

9.11【】延長募集 什麼情況？新發ETF連續兩次延長募集>>

中秋、國慶長假臨近，消費股持續回暖，板塊龍頭股貴州茅台也從1525元底部有所反彈，近期站穩1600整數關。

不過市場資金對食品飲料板塊的分歧仍在持續，不僅北上資金對貴州茅台仍呈現淨賣出狀態，ETF市場也極具分化。近日，一隻食品飲料ETF發行“遇冷”，連續兩次宣佈延長募集期，而跟蹤相同標的的多隻場內ETF卻受到資金青睞，資金淨流入多達數十億。

9.5【】量化投資 投資圈刷屏！量化“收割”A股50%交易量？真相竟是……>>

9月3日，投資圈被一則“量化交易貢獻了A股一半的交易量”的消息刷屏，讓不少投資人恐慌，甚至有的指出量化是AI收割機，主觀投資會被收割。

對此，記者採訪多家頭部量化機構及券商，其表示，這數據完全失真。而從長期來看，量化投資也並不會影響主觀投資。

而據記者瞭解，目前已有多家頭部量化私募出手封盤，以保護超額收益。

9.9【】量化私募 A股量化私募爆火，全球"量化之王"卻慘遭滑鐵盧！

量化之王“文藝復興”最近剛剛被美國監管機構開了個天價罰單-70億美元（約452億元人民幣）。罰單，事關文藝復興科技很多年前的交易。當時文藝復興通過期權將高頻交易“包裝”成低頻的長期交易避税。因為，高頻交易的資本利得收入的税率遠高於低頻次長期交易。

這不是最糟糕的，罰單至少證明大獎章基金當時業績斐然。而近幾年的文藝復興的業績滑鐵盧，向外部開放的產品一路“熊”，只有賣自家人的大獎章基金業績亮眼。資金用腳投票，開始撤出。人們開始懷疑，文藝復興的“賺錢機器”是不是失靈了？或者至少，給外部投資者賺錢的機器不靈了？

9.9【】量化私募 突發！多家量化私募上了打新“黑名單”

9月9日，中國證券業協會網站公佈了今年第五批首次公開發行股票配售對象限制名單，4傢俬募在列，限制配售時間均為半年。中國證券業協會表示，為規範首次公開發行股票網下投資者及其配售對象的網下詢價與申購行為，根據有關規定，決定對在科創板“復旦微電”等新股發行項目網下申購過程中，存在違反《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》第十五條、十六條規定的股票配售對象列入限制名單。

值得注意的是，本次受處罰所涉及的4家機構均為私募證券投資基金管理人，分別為金戈量鋭、涵德投資、私享投資和華智匯金，其中不乏百億量化私募。

9.7【】量化私募 300億量化私募巨頭"緊急封盤"：今日起，所有產品暫不接受申購！

又有一家300億量化私募宣佈暫停募資。

面對快速發展的量化交易，有不少聲音將其歸因至量化交易上。甚至有傳言“量化交易佔比一半”，直指高頻量化“薅羊毛”，引發市場對量化交易的恐懼。

不過，據各專業人士統計，量化交易在A股的成交量佔比大概只有20%，而量化並未加劇市場波動，與股市趨勢化關聯不大。

據記者觀察，今年以來，百億私募正在做兩件事情，一是控規模，多家機構先後公告稱暫停募資。二是“降頻”，從高頻到中低頻發展已成趨勢。

9.8【】海外私募 3萬億海外巨頭出手！拿到這個重要金融資格

近日，荷全私募基金管理（上海）有限公司（“荷全私募”）完成登記備案，正式獲得QDLP資格。荷全私募是全球最大的保險公司之一荷蘭全球人壽(Aegon)旗下的荷全資產管理(Aegon Asset Management)在上海成立的獨資子公司。中國證券投資基金協會的數據顯示，截至2021年5月31日，共有34家完成備案的外資QDLP存續。

荷全資產管理是荷蘭最大的資產管理，截至2020年底，其資產管理規模高達4750億美元（約合人民幣30699億元），全球員工數量1200人。

9.7【】私募備案 中基協放大招，部分私募產品可自動備案！

近期，中國證券投資基金業協會（簡稱協會）在AMBERS系統中發佈了《關於優化私募基金備案相關事項的通知》、《關於開展分道制二期試點工作的通知》兩個重要文件。

對涉及投顧類產品備案、自主發行類產品的部分重大變更、產品清算開始申請等，可實現自動辦理，大大提升效率。同時，協會公佈了第二批分道制試點私募證券基金管理人納入標準，信用信息報告在剔除合規類指標存在問題的私募後，篩選出60%的指標在六十分位數以上的私募管理人，對其基金備案業務採取自動辦理，實現“即提即備”。