上期所：嚴查期權合約違規交易 防範交割月合約風險

上海期貨交易所日前通報了2021年前三季度監管情況。數據顯示，今年前三季度，上期所共處理異常交易行為954起，對9起涉嫌違規線索立案調查，對14起案件29名客户進行紀律處分。

上期所相關部門負責人表示，下一步將嚴查期權合約違規交易、防範交割月合約風險，保障市場平穩運行，更好服務實體經濟發展。

持續加強一線監管

圍繞服務實體經濟、防控市場風險等重點任務，今年以來上期所持續加強一線監管，嚴厲打擊違法違規行為。在維護市場交易秩序和價格形成機制方面，上期所全面落實“零容忍”要求，維護價格形成的合理、有效，保證市場有序運行。今年前三季度共處理異常交易行為954起（其中自成交262起，頻繁報撤單654起，大額報撤單23起，實際控制賬户超倉15起），對39名客户採取限制開倉的監管措施。

在保證市場運行質量和規範投資者行為方面，上期所持續對交易行為和穿透式監管數據進行分析，對未主動申報實控的客户加大自律監管力度。今年前三季度對178組615個客户發起實控賬户協查，對不如實申報實控的15名客户進行書面警示。

在打擊違規行為方面，今年前三季度上期所對76起涉嫌違規線索進行排查並採取自律監管措施，對9起涉嫌違規線索立案調查，1起違法線索移交證監會，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機關，對14起案件29名客户進行紀律處分。

維護市場交易秩序

上期所相關部門負責人表示，根據前期監管中市場呈現的特徵，近期將重點對兩方面加強監管。

一是嚴查期權合約違規交易。監查發現，由於部分期權合約存在流動性有限、買賣報單價差較大等特點，近期很多違規交易都集中在期權品種上，今年前三季度已有7起涉嫌在期權合約上的違規交易線索。面對期權合約上違規交易多發態勢，上期所將嚴厲查處和重點打擊，對相關違規行為進行立案調查並採取自律監管措施，如果涉及違法犯罪行為，則會按照流程進行行政或司法移送。

二是防範交割月合約風險。期貨市場交割機制是穩定運行的重要保障，日常監管中，上期所密切監測監控交割月合約價格波動、期現基差偏離以及客户交割違約風險，特別對在臨近交割月或者交割月涉嫌市場操縱的行為，交易所將保持“零容忍”高壓態勢，維護市場交易秩序。

上述負責人還提醒，會員應高度關注法人客户的交割違約風險，對於未做好交割準備的客户，應在最後交易日前平倉，避免發生交割違約。