長城中證500指數增強C淨值下跌1.67％ 請保持關注

　　金融界基金04月27日訊 長城中證500指數增強型證券投資基金（簡稱：長城中證500指數增強C，代碼007413）公佈最新淨值，下跌1.67%。本基金單位淨值為1.0709元，累計淨值為1.0709元。

　　長城中證500指數增強型證券投資基金成立於2019-05-09，業績比較基準為“中證小盤500指數(滬)*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益14.88%，今年以來收益0.28%，近一月收益4.20%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/720），成立以來，本基金排名同類（416/882）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

　　基金經理為雷俊，自2019年05月09日管理該基金，任職期內收益14.88%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為高德紅外（持倉比例2.98% ）、華工科技（持倉比例2.42% ）、藍光發展（持倉比例2.03% ）、招商南油（持倉比例1.78% ）、紅日藥業（持倉比例1.77% ）、許繼電氣（持倉比例1.60% ）、聯化科技（持倉比例1.57% ）、深圳能源（持倉比例1.55% ）、思源電氣（持倉比例1.50% ）、中航高科（持倉比例1.47% ），合計佔資金總資產的比例為18.67%，整體持股集中度（低）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為思源電氣（持倉比例4.97% ）、愛施德（持倉比例4.30% ）、高德紅外（持倉比例3.61% ）、藍光發展（持倉比例3.06% ）、雲鋁股份（持倉比例2.88% ）、金鉬股份（持倉比例2.85% ）、陝國投A（持倉比例2.78% ）、華海藥業（持倉比例1.91% ）、東北證券（持倉比例1.86% ）、天山股份（持倉比例1.81% ），合計佔資金總資產的比例為30.03%，整體持股集中度（低）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　一季度，疫情對於經濟的影響逐漸發酵，A股整體回調明顯；海外市場波動明顯放大，市場逐漸轉向到防禦性資產。由於市場波動率明顯上升，部分因子出現了極端反向情形，報告期內基金超額收益表現不佳，後續將持續關注宏觀市場環境對於因子的影響，堅持指數價值增強的投資風格，獲取價值迴歸與業績驅動下的長期超額回報。

　　報告期內，本基金根據股指期貨的升貼水情況，採用部分股指期貨替代現貨策略，追求確定性的超額收益，優化流動性管理，提高資金使用效率。

　　本基金基於長城基金量化投資研究平台的研究成果，採用量化多因子模型，基於上市公司的歷史數據，藉助數量化的技術手段，尋找對股票收益有預測性的指標作為因子；在組合層面上，根據基準指數的特點嚴格控制行業偏離以及個股偏離，並在綜合考慮預期風險和收益水平基礎上進行組合權重優化，力爭有效跟蹤基準指數的同時獲取超額收益。

　　報告期內基金的業績表現

　　本報告期本基金A級淨值增長率為-5.15%，業績比較基準收益率為-4.01%，C級淨值增長率為-5.23%，業績比較基準收益率為-4.01%