近年來，作為指數投資升級版的指數增強基金進入發展快車道，憑藉緊密跟蹤指數的同時，力求創造跑贏指數的超額回報等特點，愈發受到市場關注和投資者歡迎。據悉，泰達宏利基金旗下由劉欣、劉洋兩位基金經理聯袂管理的——泰達宏利中證申萬績優策略指數增強基金（A類009194/C類009195）正在發行，該基金採用Smart Beta策略，在對中證申萬績優策略指數進行有效跟蹤基礎上，通過量化策略增強回報，爭取為投資者帶來基金資產的長期增值。
公開資料顯示，泰達宏利績優策略指數增強基金投資於股票組合的比例不低於基金資產的80%，投資組合中投資於中證申萬績優策略指數成份股及備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%。該基金將在對中證申萬績優策略指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上，綜合利用多種量化投資模型和指數增強技術，並結合增強型主動投資，根據股票市場投資風格轉換，靈活地對投資組合進行動態調整。
正如巴菲特的投資理念，擬任基金經理劉欣表示，公募基金在做的投資邏輯就是合理價格買到掙錢多的好公司，用簡單量化方式就是去尋找ROE。據瞭解，泰達宏利績優策略指數增強基金跟蹤的中證申萬績優策略指數（931067），是從連續2年ROE大於10%的股票中選取不超過100只最新淨資產收益率最高的股票作為樣本股，以自由流通市值加權，旨在挖掘上市公司中對股東投入資本利用效率最高公司，以使投資者捕捉高質量上市公司及超額回報。與此同時，該指數採用紀律化手段做基本面投資，是市場稀缺的較接近主動基金的策略指數（Smart Beta），兼具指數基金規則透明特點和主動管理獲取超額回報的能力。
對於具有高ROE水平公司的特點，擬任基金經理劉洋表示，首先，行業有一定護城河，公司本身有好的商業模式，在本行業中有較高定價權，且在股市震盪或下跌時，有一定安全邊際；其次，ROE風格在全球各市場中都具有獲取一定超額回報能力，買ROE風格是以較低成本去持有整個機構投資者對於持倉的偏好和結構。
值得一提的是，在量化增強方面，泰達宏利基金量化團隊由數理“學霸”組成，具備紮實數理知識基礎，以及量化投資需要的較強數據分析能力，並在長期投研過程中，通過超額收益能力與風險控制能力結合，構建了基於風險模型與多因子模型的指數增強框架。作為泰達宏利績優策略指數增強基金擬任基金經理，劉欣現任泰達宏利基金投資副總監，劉洋管理着泰達宏利滬深300、中證500等指數增強產品，兩者均在長期實踐中積累豐富的量化投研經驗。