人們常説一句話，在期貨市場中，紀律和心態控制重於一切。但是這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的正向收益的交易系統。對於初入期貨投機行業的朋友來説，一定要建立適合你自己的交易系統，不要懼怕複雜和繁瑣，因為，這是邁向成功、脱離虧損的唯一之途，別無他法。對很多交易員來講，都是通過打造出自己的交易系統，才逐步走上穩定盈利的道路！
建立交易系統的前提，你必須知道什麼是交易系統！交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。fanserv，學習交易技術方法。
一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學。其實真正能夠獲利的交易系統，的確就是你那日積月累的心得。有90%以上的朋友交易沒有形成系統，沒有形成自己的理念，沒有形成自己的方法。期貨是高度投機的行業，為什麼有些人沒學習，就輕易想踏入市場？要系統化的學習，關鍵多去領悟。
首先要學會如何設計交易系統？
1、交易系統的時間性要求
在設計交易系統時，首先要考慮的是投資人採取的交易風格，是短線交易，中線交易還是長線交易。短線交易系統可採用5或15分鐘圖上的有關信號；中線交易系統可採用60分鐘或日線圖上的有關信號；長線交易系統可採用周線或月線圖上的有關信號。
2、交易系統的完整性要求
交易系統的完整性要求在設計交易系統時一旦明確了交易風格後就必須先建立相應的模型以明確判斷趨勢的方向、規模和所處階段。交易系統應包括趨勢判別、時機價格選擇和風險控制、資金管理3個子系統，即要回答清楚下列具體操作問題：
A、何時何價在何方向建多少倉？
B、止損保護如何設置？
C、如何完成平倉工作？
3、交易系統的效果評估
在初步設計出交易系統後，要利用現有的歷史交易數據對系統作出全面模擬以對系統的績效作出評估並據此進一步調整系統的有關參數。
4、交易系統設計舉例
1）確定近一年內的大勢方向
在沒有信號確定大勢已改變之前，在投機區不要做反向開倉交易。摸頂或底的代價過於昂貴，放棄魚頭和魚尾只吃魚身是最為明智的交易策略選擇。
2）選擇品種、合約月份
A．做中線要先做好投資策劃，只選擇1－2個品種交易。
B．只參與持倉最大的非交割月主力合約的交易。
3）波段型
A、開倉：先在日線圖上確定當前回調的級別和規模在中級以上，則當60分鐘圖上價格回調超過前波上漲幅度（也可按收盤價計算）的0.5技術位且調整時間也超過前波上漲時間的1/2時，或者儘管調整時間不夠但價格已回調到0.67位時，先建可用資金5%（按交易所規定的保證金比例計算開倉量）的基本倉。
B、加減倉：回調到0.67技術位再建可用資金10%的基本倉；回調到0.75技術位時，若KD、MACD指標出現明顯的背離信號再加15%的基本倉，但當價格回到持倉均價以上或以下時可分批減倉10%。
C、止損：基本倉以前波的最低點或最高點為止損點。
D、重建倉：若有效突破止損位表明趨勢要變，可能要進入更大一級別的調整，需重新確定調整的級別和規模，按本規則重新建倉。
E、目標位：基本倉的最低目標位為前波的最高或最低點。若價格恢復上漲達到當前調整浪幅度的0.5位以上後，基本倉的止損就改為當前波段的低點。最高目標位為前波高點加上1倍小區間的幅度。若遇有利大波動時，基本倉可少量平倉不再回補。
F、平倉：到達最低目標位以後，基本倉先平倉1/3，其餘可逢高或逢低分批平倉。到達最高目標位附近時全部平倉。若達到前波調整時間的1倍以上時仍完成不了基本倉的最低目標幅度就全部平倉。
4）區間型操作
A、開倉：先在日線圖上確定當前回調的級別和規模，當日線圖上價格倆次衝頂失敗後回調前波幅度不超過0.5位，但調整持續時間已達到前波上漲或下跌持續時間的2倍以上時，就可基本確認價格已進入區間型調整。
B、止損：用60分鐘圖先確定當前區間顯著的低點和高點，當價格回調到區間幅度（也可按收盤價計算）的0.67技術位時先建可用資金5%的基本倉；回調到0.75技術位時再加可用資金10%的基本倉。以該區間的最低點或最高點為基本倉的止損點。
C、重建倉：止損後若60分鐘圖收盤價又回到止損位以上就補回全部基本倉以再創新低或新高為止損，否則表明趨勢要變，可能要進入更大一級別的調整，需重新確定新調整浪的級別和規模，按本波浪型規則回調時再建倉。
D：加減倉：若調整時間超過前波上漲時間的4倍時價格仍未能突破區間的最高或最低位，表明市場可能進入更大級別的波浪型調整，應立即先減倉2/3。若遇有利大波動時基本倉可少量平倉不再回補。
E：目標位：區間型基本倉的最低目標位為區間幅度的1倍。基本目標位為該區間的低點起計算到前波幅度的1倍左右，最高目標位為該區間的高點起計算到前波幅度的1倍左右。
F：平倉：到達區間最低目標位附近，基本倉可先平倉1/3；到達區間基本目標位附近，基本倉可再平倉1/3；其餘分批逢高或逢低平倉；達到最高目標位附近，就全部平倉。區間中的短線振盪行情不要參與。
5）資金管理
A．基本倉量為可用資金的10%－30%（在大勢的尾聲階段為10%）但不要超過該合約總持倉的1%。
B．盤中要忍受震盪但到止損位堅決平倉退場。
C．所有持倉到達最高目標位附近後，全部平倉。
D．當賬户資金損失達到10%時，全部清倉出局再耐心等待機會入市。
E．目標年回報為50%以上。
期貨波段交易系統
（1）選擇與識別機會品種
波段行情的識別標準：持倉量在某個價格區間放大，成交量相對温和放大或縮小；價格形態表現為對原有趨勢的調整狀態；圖表形態出現典型的旗形、矩形、頭肩形、收縮形態等；
具體做法：確定2-3個品種觀察——制定交易策略與計劃——執行計劃。
（2）尋找進場時機
常用的進場方法：突破進場。標準：原有的調整形態被突——突破時伴有足夠量能——重要的均線同時被突破。
止損設置：重要的阻力位上、支撐位下幾個點。
（3）持倉堅守
上漲勢用重要支撐守倉，下跌用重要壓力守倉；盈利脱離成本後浮盈上移。
原則：止損提前設置，每日檢查，虧損途中堅決不補倉。
補充説明：期貨市場大多數人的共性是敢於持有被套單子，而不敢堅守盈利單子。這是錯誤的操作方式，我們只要在虧損時達到止損的標準堅決止損，在盈利時，儘量能多賺，才能做到截斷虧損，讓利潤奔跑。
（4）盈利加倉
盈利加倉是常規，加與不加沒有好壞對錯之説，關鍵看我們的交易風格。
例如：當持倉產生盈利並脱離成本線後，之後，回踩得到確認加倉——突破某壓力、形態加倉。
原則：加倉後若出現相反預期，保本一定是底線，堅決執行。
（5）利潤保護
原則是浮盈上移。具體是這樣操作的：進場3到5個交易日後，若利潤回報突破50%以上，此刻，小時圖表出現期價和指標背離(macd)時減倉二分之一；在強漲勢、跌勢中跌破或是突破我確認的支撐點位、壓力點位減倉二分之一。
（6）波段轉勢堅決離場
期價跌破或突破確認的重要支撐或壓力點位堅決離場；期價跌破或突破20天均線（趨勢陡峭）或30天均線（趨勢平緩）堅決出場。
（7）再進場
原波段止盈或者被止損出局後，當出現以上條件時又循環操作。
關於交易系統中的策略部分
期貨交易系統中很重要的是交易策略的制定！而一個期貨交易策略的誕生，難度最大的在於你必須洞察到足夠多的真相。
首先，你要意識到走勢的不確定性。你知道了走勢的不確定性，你才會想如何制定策略。如果你覺得走勢是有確定性的，那麼你就會追求那個確定性，而懶得考慮如何處理盈利和虧損。因此你必須要建立起“不確定性”這項認知。這是初期最困難的部分。當你發現了走勢的不確定性時，你就要考慮，當你盈利的時候該怎麼辦，當你虧損的時候該怎麼辦，這個過程，你開始構建交易規則。所謂的交易規則，就是入場規則和出場規則。比如，你設立虧損20個點無條件止損，盈利超過50個點的時候，保留80%的收益，剩下的20%用來承擔回撤讓利潤奔跑。這就是制定策略的部分。
然後，你交易了一段時間之後，發現這個交易方法有問題。虧損20個點的話，止損太過於頻繁，而超過50個點保留利潤，有點太晚了。於是，你開始微調，你把止損變成了30個點，你把止盈改為：盈利超過30個點，保留50%的利潤，盈利50個點，保留70%的利潤，盈利100個點，保留80%的利潤。你微調了你的系統，將這些規則與你本身的偏好相匹配。這就是優化過程。
最後，你在經歷了大量的交易之後，終於確定了一套交易模式，你發現這套模式是最與你匹配的。你深刻的明白，一套策略只能抓有限幾種的行情。這就是確定策略。
最後一步，你開始一致性的執行這套策略，因為你知道，你只有在保證這套策略的交易邏輯完整輸出的情況下，才能夠發揮出這套系統的威力。
這就是一套交易策略完整的誕生過程。洞察到不確定性，建立規則，優化規則，確定策略，一致性的執行。看似簡單，每一步都是一個坎。當你的策略形成之後，這個策略，可以抓取某一種級別的行情，在期貨交易中，一波行情的級別大小是無法提前確定的。雖然不知道，但是有方法解決，就是用你自己的交易規則跟着去做。實際上，每一套期貨的交易策略，其背後，都有自己的交易級別。
交易策略決定了你能夠抓到多大級別的行情。決定了你能夠抓取大級別行情的關鍵點在哪？在於出場。出場中的止盈，決定了你的交易級別。你賺1個點就跑，那你肯定無法拿到任何級別較大的行情，你賺100個點之後，承擔80%的回撤，那麼你就可以拿到一個較大的級別。想要在大級別的走勢中，從頭拿到低，你的代價是承擔更大的回撤。交易是一個取捨的過程，每一套期貨交易系統，都有它的優勢期，也有它的不利期，想要擁有最好的，必須先承受最壞的。這就是一套期貨交易系統級別設定的方法。fanserv，學習交易技術方法。
一個成功的交易系統，有一個基本功能就是能根據市場變化來調整這個交易方法！如果你不是設計這個交易系統的人，所以你就不知道怎麼來正確的根據市場變化 對這個交易系統進行修正。
一個交易系統只有完成後才能簡單，而在探索的過程中是複雜的！