10月26日，兩市全線回暖，不斷走強。截至11時30分，中證1000期指主力合約（IM2211）漲3.15％至6542.2點，較現貨指數升水18.7點；中證1000ETF（512100）放量漲2.80％，一度漲3.35％，成分股方面，896只上漲，佔比89.60％。成交額約24.3億，持續領跑全市場權益ETF。截至10月25日，該基金獲資金連續2日淨流入，累計超8億。
有分析指出，股指期貨的升貼水出現了短期的高估 （低估），當偏差幅度超過期現套利的交易成本時，通過構建現貨ETF和股指期貨形成配對組合，能夠利用這種短期的定價偏差獲得收益。近期IM的升水超過了無套利區間的上邊界，則出現了正向套利機會，買入現貨ETF，賣出開倉股指期貨。以近期中證1000ETF（512100）接連大幅淨流入來看，基差的走強的確引起了資金的關注，套利資金應該正在源源不斷進場。
本文源自金融界