全球神經繃緊,美股“生死線”滑向3900點,加息或至4.3%以上
週五美股3.2萬億美元期權到期,標普3900點成“生死線”
週四對美股多頭來説還是慘痛的一天,標普500指數曾四次滑向3900點,不過最終都能站穩腳跟。有一種理論認為,這種韌性可以歸因於本週五到期的3.2萬億美元期權。
根據CantorFitzgerald LP的數據,週五到期的約2.2萬份看跌期權與股票指數掛鈎,行權價為3900 點,其隱含波動率在早盤交易的兩個小時內下跌了近2個點。該公司股票衍生品交易主管MatthewTym説,這表明,這些合約要麼被賣出獲利,要麼被轉為長期期權。這些舉措促使交易另一方的期權交易商買入股票,以保持中性的市場敞口,這可能起到緩衝作用。
近幾個月來,3900點已成為標普500指數的多空交戰點,其在5月中旬起到支撐作用,隨後在6月和7月曾短暫成為阻力位。另外,標普500指數在9月6日回落期間勉強收在該關口上方後開始了為期四天的反彈。
Instinet股票交易主管LarryWeiss表示:“兩週前,市場情緒可能是‘逢低買入’,現在是‘留意死貓跳’。”MillerTabak 的首席市場策略師MattMaley説,標普500指數另一個值得關注的水平是9月6日觸及的盤中低點3886.75點。他説,如果跌破此處,標普500指數恐擴大跌幅,且證實2022年熊市的第二階段已經全面展開,重新測試今年6月的低點幾乎不可避免。
市場焦點轉向下週美聯儲決議專家預計最終加息至4.3%以上
美國前財長薩默斯週四表示,美聯儲最終可能不得不將利率提高到4.3%以上,以控制通脹。
薩默斯説:“我的猜測是,如果他們想安全地控制通脹,將不得不進一步提高利率,但這不是他們現在需要做出的決定。”
他週二曾表示,如果9月20日至21日的FOMC政策會議要在50個基點和100個基點之間做出選擇,美聯儲應該選擇“100個基點以增強可信度”。薩默斯還重申了他對美聯儲經濟預測的批評,稱美聯儲應該“在預測中更加現實和誠實”。
週四對政策尤為敏感的2年期美債收益率上漲至3.86%,刷新15年新高,表明交易員仍預計美聯儲將採取更為強硬的行動。不過目前市場對於美聯儲下週會議的基線預測仍然是加息75基點。利率期貨的定價顯示投資者認為加息100基點的概率約為24%。
週五是美股“四巫日”,有3.2萬億美元的期權到期,而且投資者可能趕在下週美聯儲決議前大量調整倉位,市場波動可能進一步加劇,投資者需提高警惕。
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