近五年來，國內量化私募蓬勃發展。深植於渴望財富保值增值的中國文化土壤，量化私募擁有廣闊的發展前景和緊迫的時間窗口。做為雲技術的開創者和引領者，亞馬遜雲科技期望藉助多年來服務海內外頂尖對沖機構的成熟經驗，為國內量化機構提供數據平台和算力服務，長期陪伴量化機構成長。本月，亞馬遜雲科技首個雲上量化實盤大賽近期正式開啓報名，力邀國內量化私募機構踴躍參與。
來自亞馬遜雲科技的量化實盤大賽
往年國內的私募大賽層出不窮，但多以金融機構主辦為主。此次私募量化大賽是由雲廠商— 亞馬遜雲科技主辦，天津信託、恆泰證券、建信期貨協辦的“私募星計劃”量化實盤大賽。大賽細則更是推陳出新，不僅要求私募管理人實盤參賽，並且是在雲上開啓的量化實盤大賽。
除了“實盤”、“雲上大賽”關鍵詞外，本次大賽的特殊之處還在於主辦方為全球知名雲科技公司—— 亞馬遜雲科技。以往更多的是證券公司主辦，他們期望通過大賽挖掘優秀的成長型私募管理人，在早期建立合作和互信關係。而亞馬遜雲科技打破了這種常規，為業界提供了新視角——利用科技為量化私募賦能。
對於舉辦本次大賽的初衷，亞馬遜雲科技表示，一方面是因為金融交易工具推陳出新，私募大賽能為量化投資者提供學習、交流、切磋的平台，發掘優秀的量化私募管理人；另一方面，亞馬遜雲科技持續為海內外投資機構（包括量化私募機構）提供了涵蓋數據安全、算法和算力的個性化解決方案，希望通過本次大賽使量化私募企業認識隨着數字化發展科技賦能的趨勢性與必要性，如何助力量化投資的同時提升自身市場競爭力。
回溯量化發展歷程，第一支量化基金於1969年在美國出現，迄今已有50多年。海外頂尖對沖基金逐漸認識到量化的價值。在2004年至2021年的17年間，全球管理規模最大的10家對沖基金中，開展量化的機構數量從1家增加到8家。其中橋水、AQR資本、TWO SIGMA 等知名對沖機構都是亞馬遜雲科技的客户。目前，量化交易在美國市場的佔比高達八成。
中國的量化行業起步較晚，2004年才出現首支量化基金，比美國晚了35年。直到近五年量化行業開始蓬勃發展，勢頭迅猛。頭部量化明汯投資花了7年時間管理規模突破500億，成為業內首家。中國是個大市場，孕育着渴望財富保值增值的文化基因，量化有廣闊的發展前景和緊迫的時間窗口，諸多量化私募機構已卯足了勁要奮起直追，量化行業將很快出現分化。
亞馬遜雲科技正是看到國內量化快速發展的時間窗口，希望將自身的技術、生態優勢及在全球量化私募行業內的成熟經驗帶給更多的國內量化機構。在海外量化的發展歷程中，亞馬遜雲科技在全球範圍內積累了豐富經驗，許多知名投資機構的業務系統和工作負載運行在亞馬遜的雲平台，涵蓋了投研、交易、風控等多個業務場景。
用科技為量化私募賦能
亞馬遜雲科技致力於長期為國內量化私募機構提供服務，攜手成長。在量化私募領域，亞馬遜雲科技目前主要的服務場景包含了數據接入的支持和量化策略的投研支持等領域。
在數據接入方面，亞馬遜雲科技提供了AWS Data Exchange服務，幫助客户以便捷的方式獲取多角度的全球數據集。同時，亞馬遜也與多個金融數據服務商展開了合作，為客户提供更為優質、低延遲的金融市場數據。
在投研支持方面，亞馬遜雲科技可以幫助投研人員快速獲得高性能算力資源，並通過雲上資源和服務即開即用的特徵，進一步提高整體算力資源的性價比，來幫助量化私募客户在策略研發階段獲得最佳的體驗，提升策略研發的效率。
亞馬遜雲科技曾幫助國內一家量化機構大大縮短回測時長。這家量化私募在線下數據中心搭建了算力集羣，進行模型訓練和回測任務。但整體環境維護難度大，且回測任務運行時間長。後來，亞馬遜雲科技幫其將回測任務搬到了雲上，簡化了環境運維，並在通過任務的並行化改造，將回測任務平均的運行時長從原來的2-3個小時，縮短到了10分鐘以內，從而幫助研究員快速獲得結果。
據瞭解，目前國內量化行業還處於早期發展階段，機構普遍依賴於線下服務器，對雲端的需求尚且不高。但按照海外頂尖量化機構的經驗，規模化地生產量化策略是量化基金持續增長的驅動力。規模化需要強大的計算能力和可擴展性，在海量的歷史數據和實時新聞中分析數據，找到事件和資產的關聯性，從而優化策略和執行回測。
以全球頂尖量化機構AQR資本為例，它擁有員工近千名，其中投研人員數百位。龐大的投研團隊對計算資源的需求驟然增加，常規性採購會導致較大的資本性支出，以及需求峯谷的相對不足和浪費問題，也會影響到策略效率。“藉助亞馬遜雲科技的服務後，AQR可以對2萬隻股票以20年的維度進行回測，每次回測成本降至15美元。這是本地計算資源無法比擬的。”AQR平台工程團隊負責人如此表示。
算法能力是量化機構的核心競爭力，把策略模型搬到雲上，焦點在於雲服務的安全性和保密性，這是量化機構最為看重的。安全性始終是亞馬遜雲科技的生命線。在亞馬遜雲科技的數據中心和全球網絡中，所有的數據流動在離開安全設施之前都經過物理層自動加密，目前雲平台支持98個安全標準和合規性認證，存儲客户數據的全部117項亞馬遜雲科技服務均具有加密此類數據的能力。亞馬遜雲科技還提倡雲上安全責任共擔模型，即亞馬遜雲科技負責“雲本身的安全”，而客户負責“雲內部的安全”，共同維護雲生態的安全。
前十優勝方將獲得權益服務包
不論是十億還是百億管理規模的量化機構，目前有很多機構都在積極加入到本次私募實盤大賽中。在數百家機構參賽中，最終將有10家脱穎而出，能躋身十強，這也是量化機構當下策略水平和投資能力的最好證明。
本次量化實盤大賽涵蓋了五種策略，分別是股票量化、指數增強、市場中性、期貨量化和期貨套利。量化私募機構要求管理規模超過2億，其中參賽產品規模在500萬以上。大賽評組委將按規則進行月度、季度和年度排名，最終評選出“年度最佳策略TOP 10”。這10家優勝機構將獲得主辦方、協辦方等的基金跟投、投研服務、極速交易系統使用權等一系列權益服務組合包，在未來的發展中 “如虎添翼”。這也是本次私募大賽吸引到眾多量化機構的原因之一。
本次大賽的另一大亮點便是合作方眾多，合作方也將為參賽獲勝者提供極具價值的權益及獎項。以恆泰證券為例，“恆泰證券將為優勝量化私募機構提供優惠的交易佣金和託管費率，同時提供優先代銷私募產品的服務，進行資方和量化私募的撮合等等。”恆泰證券私人財富總部負責人王莽表示。此外，恆泰證券還將提供極速交易系統使用權、研報服務、線下沙龍和線上路演活動等服務。
雖然每年都有很多私募大賽，但以券商為主的主辦機構很難與私募機構產生緊密合作，更多的是“一錘子買賣”。因為券商的業務週期較長，而私募機構的迭代速度較快，二者是相對錯配的。因此，券商大多以落地交易户、PB業務為主，私募機構大多以管理規模增長為目標，希望引入跟投資金。
因此，恆泰證券的立足點是“常態化資金引薦服務”，核心目標是找到值得長期合作的優秀量化私募管理人。“目前，機構類大資金（如券商資管FOF和信託等等）、有成本考核要求的資方，會傾向於風險收益特徵相對確定的產品。所以量化私募產品有很大規模的受眾羣體。”王莽表示。
外界認為量化像個黑箱，很多數據、信息並不對外公開，因此量化機構的篩選需要藉助專業的研究能力，而這恰好是券商所具備的。王莽表示，“我們內部建立了管理人數據庫，收集原始數據或供應商提供的數據進行定期跟蹤，並做好數據庫維護。此外，我們持續進入私募一線調研，數據僅代表過往歷史，仍需要不斷盡調來豐富管理人庫。在私募基金盡調分析方面，恆泰長期保持持續跟蹤，且相對具備優勢。”
目前，亞馬遜雲科技“私募星計劃”量化實盤大賽已經開放報名，亞馬遜雲科技誠邀各位量化私募管理人踴躍參賽。亞馬遜雲科技和各協辦單位將提供支持服務，期望與優秀量化機構一道攜手前行。
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