恆生指數公司宣佈推出恆生聰明貝塔指數系列
恆生聰明貝塔指數系列運用恆生大中型股(可投資)指數作為選股範圍,並旨在捕捉六個備受廣泛研究而具有長期風險溢價的因子,包括價值、動量、質量、股息率、低波幅及規模。
基於觀察研究顯示,為保持質量以優化因子投資組合,除了優化符合預期的因子風險外,該指數系列將採用新式質量為本的指數編算方法,利用質量篩選標準,於選股範圍中挑選出質量得分排名為首百分之八十的股票,然後再根據因子強度來調整個別股票的權重。
恆生指數公司分別提供兩套各有六項單一因子的指數。其中,智選指數旨在迎合以更進取的方式來優化因子風險的投資人士,而全選指數則為達致較廣的市場覆蓋。
恆生聰明貝塔指數系列以每隔兩秒計算及實時發佈。