智通財經APP獲悉,1月18日,恆生指數公司推出以六個備受廣泛研究的特定單一因子為主題的恆生聰明貝塔指數系列。
恆生聰明貝塔指數系列運用恆生大中型股(可投資)指數作為選股範圍,並旨在捕捉六個備受廣泛研究而具有長期風險溢價的因子,包括價值、動量、質量、股息率、低波幅及規模。
基於觀察研究顯示,為保持質量以最佳化因子投資組合,除了最佳化符合預期的因子風險外,該指數系列將採用新式質量為本的指數編算方法,利用質量篩選標準,於選股範圍中挑選出質量得分排名為首百分之八十的股票,然後再根據因子強度來調整個別股票的權重。
恆生指數公司分別提供兩套各有六項單一因子的指數。其中,智選指數旨在迎合以更進取的方式來最佳化因子風險的投資人士,而全選指數則為達致較廣的市場覆蓋。
恆生聰明貝塔指數系列以每隔兩秒計算及實時釋出。