智通財經APP獲悉，全球最大養老基金日本政府養老金投資基金(GPIF)經歷了兩年來最糟糕的一個季度，因為全球股市下跌侵蝕了其資產價值。
GPIF週五表示，該基金在截至今年6月的2023財年第一季度虧損3.75 萬億日元(280億美元)，投資回報率為-1.9%，其總資產減少至 193.01 萬億日元。其持有的日本股票在此期間下跌 3.7%，外國股票下跌 5.4%，日本債券下降 1.3%，而外國債券回報率為 2.7%，原因是美元兌日元上漲近12%。
GPIF該財季遭遇了自2020年第一季以來的最大季度虧損。據悉，由於當時全球股市暴跌，GPIF的資產在2020年第一季度蒸發了創紀錄的1650億美元。
由於GPIF大約一半的資產投資於海外，日元自3月以來的快速貶值幫助緩衝了該基金連續兩個季度的虧損。在疫情引發的全球股市暴跌之後，Masataka Miyazono於2020年4月出任GPIF執行長。上一財季(1月至3月)的虧損也是在Miyazono領導下的首次虧損。
Miyazono表示:“隨著通貨膨脹的加劇，全球主要央行上調利率或退出量化寬鬆政策，人們擔心收緊貨幣政策會導致經濟放緩，因此日本和全球主要股指下跌。”
4月至6月，摩根士丹利資本國際全球指數和標普500指數雙雙下跌16%，日本東證指數下跌3.9%。在此期間，10年期美國國債收益率上升67個基點，而基準日本國債收益率幾乎沒有變化。
摩根大通證券日本利率和匯率研究主管Takafumi Yamawaki表示:“考慮到GPIF投資組合中50%資產對股票敏感，50%對匯率敏感，如果這些市場發生波動，回報率將大幅波動。”