作者：Goon滾雪球
一提到法定砸盤日，大家都門兒清，不就是週四嗎？
可轉債，作為A股的一個交易品種，難道法定砸盤日會有什麼不同嗎？
先別急著下結論，咱們來看看資料再說。
1. 獲取資料
集思錄有可轉債等權從2018-01-01開始至今的全部資料，不過去複製多少有點不先進。
還好之前介紹過很多次的python庫AKshare也能直接獲取到，只需要兩行程式碼：
import akshare as ak
import pandas as pd
df = ak.bond_cb_index_jsl()
得到了下面的資料，與集思錄的欄位是一一對應的。
當然，去集思錄手動複製到excel中再匯入也是一樣的，就是有點不GEEK。
2. 資料分析
這裡我們把第一列的時間做下處理，並增加一列，用於儲存當前時間對應的是星期幾，這裡要引入python自帶庫datetime的df方法。
Series.dt可用於以datetimelike的形式訪問序列的值並返回幾個屬性。Series.dt.day_name()函式返回具有指定語言環境的DateTimeIndex的日期名稱。
執行下面程式碼之後就增加了一列week_name。
from datetime import datetime
df['price_dt']=pd.to_datetime(df['price_dt']) #要轉化一下，不然會報錯df["week_name"] =
df['price_dt'].dt.day_name()
處理完資料之後，只要把當日漲跌幅簡單按week_name列做個聚合就可以了，先算下每個週一到週五具體的漲跌天數。
週四週五的資料來看，漲/跌比例差不多，基本都是1.02。而週一到週三明顯漲的天數要多於跌的天數。
再來看下中位漲跌幅和平均漲跌幅：
中位漲跌幅週二和週五最低，平均漲跌幅更是隻有周五是負的。週四週五的漲跌天數表面上看起來沒什麼區別，但是漲跌幅差距明顯。
所以結論就出來了，週五跌的次數多，跌的幅度大，週五這一天才是可轉債的法定砸盤日。
這個資料與平時印象很不一樣，一般人都認為週四一般跌比較多，所以有時候個人感覺會受很多因素影響，感覺未必準，所以才需要資料量化分析，資料不會說謊。（前提是資料要真實準確）