紅星資本局5月23日訊息,5月22日,由李蓓掌舵的百億私募半夏投資,被傳旗下私募產品“半夏穩健混合宏觀對沖”近期連續兩週出現較大淨值回撤,另有訊息稱“李蓓或因重倉了純鹼期貨或做多玻璃期貨導致產品淨值暴跌”。李蓓當晚在公眾號“半夏投資”回應此事稱,是正常的波動,已經採取措施,比如大幅減倉控制風險敞口。
有資料顯示,5月以來,“半夏穩健宏觀對沖”三週收益率分別為0.84%、-4.66%、-8.54%。截至5月19日,該基金當月已虧損12.07%。
李蓓在“半夏投資”發文表示,最近一個月,半夏旗下的資金出現一定回撤,低波動基金從最高點回撤個位數,高波動基金回撤10%出頭。
關於淨值回撤,李蓓表示,是因為“在股票和商品上都犯了一些錯誤,行情比較極端,都出現了不小的虧損。所以階段性回撤較多。”但李蓓認為,“這是個正常的波動,這種水平的波動每年都有。”
↑截圖自半夏投資
對此,半夏投資已經採取措施,比如,大幅減倉控制風險敞口;剩餘倉位已較低,留了若干兼具高賠率和基本面趨勢向好的頭寸;風控標準不放鬆,以不發生過大的虧損為底線。
傳言稱半夏的產品會被精準爆破,李蓓認為“很多自媒體和媒體大肆渲染,編造很多不實謠言。”
李蓓稱,半夏有嚴格的集中度控制和回撤控制,單個股票持倉不超過5%,單個行業持倉不超過30%,單個商品名義本金不超過50%、保證金不超過5%。另外,半夏有基於最大回撤控制目標的,基於風險預算的,動態風險值管理。“以半夏的分散度來看,不會被精準爆破。”
↑截圖自半夏投資
私募排排網顯示,截至5月19日,“半夏穩健混合宏觀對沖”累計淨值為6.6800,成立以來年化收益率為46.36%。
紅星新聞記者 俞瑤 盧月佳
編輯 餘冬梅