百億量化私募一季度TOP20產品出爐,CTA策略霸榜

智通財經APP獲悉,據朝陽永續統計,目前存續中的私募量化產品,一季度平均收益為-3.78%。 而縱觀這些百億量化產品今年一季度表現,管理期貨量化策略(CTA)抓住了期貨市場的趨勢性行情,表現名列前茅。

一季度百億量化私募TOP20榜單產品,多是以CTA策略為主,其中前三產品分別來自千象資產、呈瑞投資和阿巴馬資產。從數量角度看,千象資產霸榜,上榜產品高達11只;其次是黑翼資產,有4只產品上榜,阿巴馬資產有2只產品上榜。

千象資產認為,單一策略暴露在市場波動中的危害是很大的,利用CTA策略的危機alpha屬性,可以構建一個反脆弱的資產組合,真正意義上實現不同市場、不同標的、不同類別的資產配置,發揮低相關性資產“1+1>2”的優勢。

百億量化私募一季度TOP20產品出爐,CTA策略霸榜

年初小盤股表現低迷,熱門賽道股下跌,大小盤風格快速切換,中證500、中證1000均下跌超過14%, 以高換手著稱的量化股票策略一季度回撤明顯 ,進入一季度尾聲市場回升,出現反彈呈V型,但仍然大幅跑贏指數。

以股票多頭策略為主的百億量化私募兼具CTA策略和指增量化產品的機構如念空科技等,一季度則表現較為穩健。

念空科技認為,3月業績的回升是量化私募階段性回暖的“週期性”體現,亦再次向投資者表明,堅持長期投資的必要性。並分析本輪業績回暖的各種因素,一方面,維穩政策定調,情緒底漸近,波動產生的狂熱都是回暖的絕對電力,另一方面,眾多量化私募機構持續不斷地透過學習對策略進行迭代,讓其更加適應市場。同時,該機構稱,按照目前的情況,整體估值已經進入到一個相對底部的區域,未來的結構性機會還很突出。投資者要堅持長期持有量化產品,才能獲取代表中國經濟未來的長期增長,疊加超額收益的長期複利。

根據朝陽永續的統計,截止到2021年末,百億量化私募擴容至29家,新晉的私募包括念空念覺、思勰投資、星闊投資、盛泉恆元、啟林投資五家機構。

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