激動的心，顫抖的手。每天哆哆嗦嗦，膽戰心驚的交易員們又鬧出了烏龍指，把A股嚇了一跳。
今日，股指期貨市場“烏龍指”事件再度引發市場關注。
早盤還在集合競價階段，中證1000期指主力合約IM2211合約就出現了不正常。逐筆成交顯示，9點29分，中證1000期指主力合約IM2211有83手以跌停板6045.4點的價格成交。
但是中證1000期指追蹤的中證1000指數並沒有出現暴跌，A股其他指數也未異動。市場對於這是“烏龍指”的猜測陡增。
隨後有市場資金嗅覺靈敏，抓住了這次烏龍指機會。
在9點30分，股指期貨市場正式開盤之後，市場套利資金蜂擁而入。中證1000期指主力合約IM2211瞬間從跌停板上拉起，僅僅過了短短的一秒鐘，IM2211合約便從6045.4點拉至6713.8點，套利空間瞬間消失，市場恢復正常。
根據中證1000期指合約細則顯示，中證1000期指合約乘數為200元人民幣。以此計算，這次烏龍指的下單方虧損超過1100萬元。
計算如下：（6713.8-6045.4）*合約乘數為200元*83手 =1108萬元。
在9點30分01秒之後，中證1000期指主力合約IM2211走勢平穩，沒有再次發生大的波動，最終IM2211合約收盤報6707.6點，下跌0.14%。
值得注意的是，除去中證1000期指主力合約IM2211外，其他中證1000期指合約未出現異動，全天走勢正常。中證1000指數ETF全天走勢正常。
盤後，針對這次烏龍指事件，中金所公告稱“11月8日9時29分，中證1000股指期貨IM2211合約開盤價格出現異常。經核查，為某客戶對其使用的交易軟體不熟悉所致，開盤後IM2211合約交易價格即恢復正常。”
事實上，過往期指市場的“烏龍指”事件並不罕見。華泰期貨的研報提到，2022年1月28日，牛年的最後一個交易日，IH2203合約在臨近收盤前由於一筆較大的空單，將大部分買方訂單簿擊穿，導致在最低-8%左右的價格成交。
他們表示，以2016年以來IH、IF、IC三大股指期貨在所有合約上發生的較大的烏龍指事件為統計樣本，股指期貨出現烏龍指的次數並不少，特別是在2016年以及2017年期間，出現了較多次數的烏龍指事件，並且在進入到2020年以後，烏龍指事件仍然零星出現。
從27次的烏龍指總體情況來看，出現原因大致可以分為以下幾類：一是開盤集合競價階段某方掛單數較大，掛單價格偏離較多，缺乏足夠對手方；二是正常行情的盤中某方掛單數較大，掛單價格偏離較多，對手方訂單薄缺乏深度；三是某一合約出現烏龍指，從而帶動其他同時上市合約價格同樣出現烏龍指；四是極端行情下，某方掛單價格偏離極大，錯估市場承接力。
本文源自金融界