在上世紀初，呂碧城的知名度是非常高的。她曾任中華民國大總統袁世凱的機要秘書，是當時女子擔此高職的第一人；她曾任北洋女子師範學堂校長，培養出鄧穎超、許廣平等多名女界精英，是中國近代最早的女教育家。
1904年6月10日，住在天津《大公報》英斂之家中的呂碧城正在看書，門房高舉著寫有“秋閨謹”的名片稟報說，“來了一位梳頭的爺們兒”。呂碧城但見來人穿著男裝，梳著髮髻，身材修長，雙目炯炯，風度翩翩，讓呂碧城眼前一亮。寒暄之後，果真是大名鼎鼎的女俠秋瑾，她們真有相見恨晚之感。秋瑾與比自己小7歲的呂碧城也是一見如故，她們接觸僅三四天便情同姐妹，從此開始了莫逆之交。
秋瑾勸呂碧城跟她一起去日本從事革命運動，而呂碧城繼續留在國內辦報，以“文字之役”與秋瑾遙相呼應。結果是秋瑾獨自去了日本，參加了孫中山領導的同盟會。1907年夏，秋瑾去浙江聯絡會黨，運動軍、學兩界，準備起義。但因訊息洩露，秋瑾被清軍逮捕。她面對威逼，留下“秋風秋雨愁煞人”的名句，於7月15日凌晨在紹興罹難，年僅32歲。
秋瑾遇難後，無人敢為收屍，呂碧城強忍悲痛，冒著極大風險安葬了好友。看守清軍得知這個前來收屍的女子就是譽滿華夏的呂碧城，也無可奈何。她後來南遊杭州，又拜謁了秋瑾墓，不禁感慨萬端，作一首《西泠過秋女俠祠次寒山韻》，追懷這位志同道合的摯友：“松篁交籟和鳴泉，合向仙源泛舸眠。負郭有山皆見寺，繞堤無水不生蓮。殘鍾斷鼓會何世，翠羽明璫又一天。塵劫未鎖漸後死，俊遊愁過墓門前。”之後，她又用英文寫了一部《革命女俠秋瑾傳》，發表在美國紐約、芝加哥等地的報紙上，引起頗大反響，使世界上許多人不僅知道了秋瑾的傳奇故事，還了解到清朝黑暗和腐敗的社會現狀。呂碧城與秋瑾的關係也引起了官方的注意，以致當時的直隸總督袁世凱產生了要逮捕呂碧城的念頭，只是找不到更多的藉口，才放過了她。