CTA策略之均價振幅ATR策略

CTA策略之均價振幅ATR策略

一、摘要在物理學中,振幅是在波動或振動中距離平衡位置或靜止位置的最大位移,它是表示振動的範圍和強度的物理量。而商品期貨中的振幅就是:開盤後的當日最高價和最低價之間的差的絕對值與昨日收盤價的百分比,它在