“20远资01”二次盘中停牌,国债期货各主力合约微跌

债市重大事件

PART1.

交易异常引起的停牌事件

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月4日人民银行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与上期持平;此外,8月4日有20亿元7天期逆回购到期,市场实现0投放0回笼。

未来5个交易日,共有100亿元7天期逆回购和400亿元1个月期国库现金定存到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(8月5日)

PART1.

发行与到期预告

8月5日预计共发行债券55只,发行量2505.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面,国债发行2只,共1250.0亿;政策性银行债发行2只,共100.0亿;地方政府债发行5只,共441.0亿。

在信用债方面,金融机构债发行7只,共405.0亿;短融发行7只,共35.0亿;中票发行4只,共55.0亿元;公司债发行9只,共101.5亿;企业债发行5只,共42.4亿;资产支持证券发行11只,共47.1亿。

可转债发行3只,共28.6亿。

各类型债券发行只数占比情况

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8月5日到期债券共146只,到期额1105.72亿元。其中,到期偿付债券144只,到期额1087.72亿;赎回债券2只,到期额18.0亿。

未来3月债券偿还情况统计

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PART2.

特色新债介绍

【利率债】

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【地方政府债】

8月5日,预计浙江将发行地方政府债5只,发行额441.0亿。其中,再融资一般债券发行1只,发行额223.4亿;再融资专项债发行4只,发行额217.6亿。

【同业存单】

同业存单方面,8月5日计划发行1291.5亿,到期462.9亿,发行额前五分别是:22浦发银行CD135、22江苏银行CD124、22兴业银行CD253、22上海银行CD136、22平安银行CD096。

其中,1M发行债券7只,共49.1亿;3M发行债券26只,共106.0亿;6M发行债券25只,共109.7亿;9M发行债券13只,共77.5亿;1Y发行债券61只,共949.2亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券74只,共1085.0亿;发行主体评级为AA+的发行债券46只,共163.1亿;发行主体评级为AA的发行债券9只,共12.5亿。

【非金信用债】

8月5日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)36只,共281.0亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

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重要债券一览表

二级市场(8月4日)

截至8月4日收盘,与上一个交易日相比:

国债方面,10年国债活跃券收于2.7190%,上行0.15BP。国开债方面,10年国开活跃券收于2.9700%,下行0.25BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.305,跌0.05%;5年期国债期货主力合约报102.015,跌0.06%;2年期国债期货主力合约收盘报101.355,跌0.04%。

信用债方面,截至8月4日17:00,交易所成交量前三的债券为:19潍坊02、20铁基02、20天投Y1;交易所涨幅前三的债券为:17万集02、20远资01、18龙控05。

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货币市场与收益率曲线(8月4日)

各期限中债国开债到期收益率走势

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各期限中债国债到期收益率走势

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8月4日,中债10年国债收益率报2.7192%,下行0.26BP;8月3日美国十年国债收益率报2.7300%,下行2.0BP。随着近期10年期美国国债收益率有所回落,中美利差重新变为正值。

10年期中美国债到期收益率走势

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中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9822%,下行1.47BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0514%,下行2.06BP。

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注:信用利差以国开债收益率为基准

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注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.8月7日:国家外汇储备数据、海关贸易数据。

2.8月10日:CPI、PPI数据。

3.8月15日:统计局经济数据、70个大中城市住宅销售价格月度报告。

可转债打新

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