LMRKTS幫助銀行克服SA-CCR採用缺口
紐約和倫敦2021年1月18日 -- 業界領先的優化和壓縮服務提供商LMRKTS宣佈完成第三個優化週期。這一優化針對使用巴塞爾銀行監管委員會的衡量交易對手信用風險標準方法(SA-CCR)來計算其資本金要求的客户。
隨着SA-CCR在全球範圍內的實施,銀行在交易後對手敞口管理方面面臨新的挑戰。除了管理複雜的新淨額結算集和新的方法之外,銀行還必須繼續優化和減少仍在使用當前敞口方法(CEM)的交易對手的風險敞口。 分階段過渡可能會導致優化網絡分岔,併為銀行的財務資源管理和XVA團隊造成更多困難。
自2020年6月以來,LMRKTS的解決方案已經讓客户實現了在一個週期內針對CEM和SA-CCR交易對手的合併網絡進行優化。“我們對這兩種方法進行整體管理的創新方法不僅可使網絡保持原狀,而且隨着其他地區遷移至SA-CCR框架,還可以讓網絡相應擴展”,LMRKTS總裁兼首席商務官Andrea Ianniello表示, “這項雙重目標服務是一個最新實例,體現出LMRKTS主動採取措施來幫助我們的網絡適應不斷變化的監管環境。”
LMRKTS是一家領先的優化和壓縮供應商,利用最優化方法幫助金融機構管理風險和監管資本成本。LMRKTS通過為客户降低資本成本、資產負債表成本和運營成本來促進金融體系的穩定。自推出首款降低十國集團貨幣風險和槓桿敞口的商業服務以來,LMRKTS已經消除了全球多家最大金融機構之間數萬億美元的債務。LMRKTS由認識到短期風險管理效率低下的前交易員和技術專家創建,並獲得世界銀行和Motive Partners投資。
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