超級計算機！數百億規模！中國量化私募崛起

中國本土量化私募基金正在迅速崛起，與D.E. Shaw、Two Sigma等國際老牌量化對沖基金在中國市場展開競爭。

國內量化基金崛起

統計顯示，在今年全球市場動盪加劇的情況下，國內量化私募表現穩定。

首季統計在內的2620只量化私募整體收益為2.75%，其中，正收益產品佔比為62.98，而同期在內的13611只主觀基金整體收益則為-0.92%，正收益產品佔比為50.86%。兩項數據對比發現，量化策略表現明顯佔據優勢。

而這種優勢在百億級別是私募排名中也有所體現。私募排排網數據顯示，在百億私募近三年排行榜中，入圍前十的有五家是量化私募。明汯投資、寧波幻方量化、幻方量化、九坤投資、靈均投資五家量化私募入圍榜單前十。

幻方量化、明汯投資是行業的領先者。前者在成立不到5年時間裏基金規模已超200億，最近更是引入超級計算機幫助投資決策；後者的管理資產規模在2018年後翻了3倍，達到400億人民幣，成為國內規模最大的量化對沖基金。兩家公司近三年收益均位於百億私募前十。

AI投資將是未來？

以幻方量化為例，公司成立於2015年，旗下共有兩家註冊公司，是國內最早涉足量化領域的基金，目前管理資產已經超過200億人民幣。公司半數員工都是算法工程師、數據工程師等科技領域人員。公司合夥人徐進據報道在加入公司前是玉兔月球車項目的視覺導航專家。

在業績方面，幻方量化旗下主力產品滬深500系列去年上漲了60%，中國絕對回報系列在推出3年多以來年平均回報率為17%。而公司旗下資金規模較小（不足1億）聚焦機器學習策略的基金去年暴漲了99%，今年以來則上漲23%。

公司在量化投資領域攻城略地之際，對AI投資方面也是不遺餘力。公司在2019年成立幻方AI Lab，進一步深入人工智能基礎研究，開出百萬年薪招聘深度學習工程師。

與此同時，幻方AI Lab累計投資超億元自建了新一代AI超級計算機“螢火一號”，並於2020年3月正式投入運行。幻方“螢火一號”超算佔地面積相當於一個籃球場，功耗400KW，由一個存儲集羣和一個計算集羣組成。存儲集羣提供每秒1.3億次IO響應、4.1Tbps讀寫帶寬以及1.2PB容量。

公司合夥人徐進稱，公司已經全面使用AI技術進行交易，重心在AI研究上初衷是為了提升收益。建設超算的原因是隨着模型逐步複雜，數據量的增大，已經遇到了不少深度學習底層的基礎性問題，需要解決這些問題。既推動AI技術的進步，同時對收益也有正向作用。

外界分析稱，私募給AI實驗室提供充足的科研經費，AI實驗室的成果則給私募量化交易提供更好的算法和平台，這對國內整個量化行業的發展，乃至與國際對沖基金接軌來説，都有大有裨益。