楠木軒

EA算法入門----“第三燭線”策略

由 司徒元基 發佈於 財經

  如果您熟悉價格行為策略,您應該知道“第三燭線”形態。這種形態久經考驗,對交易商來説簡單又有效。在本文裏,我們將研究基於該形態的相關策略。

  什麼是“第三燭線”形態?

  我們將要討論的這種形態是一類逆轉形態。交易商們經常會將其與“黑三鴉”或“白三兵”形態混倄。它們之間最主要的區別在於“第三燭線”形態對每根燭台的開盤價限制較少。

  看跌形態的形成意味着下跌逆轉以看跌燭台 (圖中第1根燭台) 為起始,其有着可以替代看漲 (“零線”) 燭台的更高高位。隨後,我們等待第二根可確認下跌趨勢的看跌燭台。當其收盤,則可認為該模式已出現在走勢圖中。第三根燭台將用於建做空倉。

  相反的話,我們則可以確認看漲形態。第一根看漲燭台應在看跌柱 (“零線”) 後出現。其會出現更低低位。第二根看漲燭台是看漲逆轉的確認。第三根燭台的開盤價則是我們建做多倉的點。

  現在,我們來看下該策略的算法。

  基本元素

  建議在日內交易時間框架上的歐洲及美國交易時段內啓用該種策略。此外,您還需要在您的走勢圖中添加隨機指標 (5,3,3) 作為過濾器。

  做多倉設置

  1. 首先,我們等待“第三燭線”形態顯現。

  如第一及第二燭台燭身非常小 - 不要入市,因為這表明多頭力量在走弱。

  2. 第二步,我們查看下隨機指標。其指標線應呈上行。

  3. 如所有條件都滿足,我們在第三燭線開盤價位置建做多倉。

  4. 我們將止損設置在第一根燭台的下方。

  5. 我們建議跟蹤止盈,當您看到下跌逆轉信號出現 (隨機指標線與超買區發生交叉或抵達強阻力線位置) 則平倉。

  該策略範例如下。

  在歐元/美元H1走勢圖中,我們注意到看漲燭台的低位比2月28日的前一看跌燭台的低位略低。第二根燭台線確認了上行趨勢,隨機指標也在上行。我們在1.13818的開盤價位建做多倉。止損線設置在1.1366價位的第一根燭台低位下方。我們跟蹤止盈並在略低於阻力線1.1399價位的地方平倉。

  做空倉設置

  建做空倉的方法與上述方法類似。步驟如下:

  1. 等待看跌“第三燭線”顯形。

  與做多單一樣,第一及第二燭台燭身不可偏小。

  2. 隨機指標應為下行。

  3. 我們在第三燭線開盤價位置建做空倉。

  4. 我們將止損設置在第一燭台高位上方。

  5. 當我們認為價格即將逆轉為上漲 (比如,抵達了強支撐線或隨機指標與超賣區出現交叉) 時止盈。

  下方走勢圖中為一例做空單範例。

  在歐元/美元H1走勢圖中,我們可以觀察到“第三燭線”形態已形成。同樣,我們還注意到隨機指標正出現下行。我們在第三燭台開盤價的1.1141價位建做空倉。止損設置在第一燭台高位上方的1.1158價位。我們跟蹤該倉位並在隨機指標即將與超賣區出現交叉時平倉。平倉價1.1098。

  附贈小竅門

  1. 如價格在距離入市點5柱後開始維持在相近價位波動,則您需要平倉。

  2. 在重要發佈 (新聞) 即將進行的前/後30分鐘內不建議交易。

  小結

  “第三燭線”策略是一類簡單的價格行為方法。這種策略極為好懂,能幫助您進行日內交易決策。

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