金鍀資產六成基金近1個月虧損 一量化產品跌幅近20%

　　中國經濟網北京3月18日訊（記者李榮康博）節後A股市場大幅下挫後，近期仍維持震盪行情，在此背景下，就連一向以穩健著稱的量化私募基金也普遍遭遇了淨值回撤。統計數據顯示，截至2021年3月5日，上海金鍀資產管理有限公司（以下簡稱：金鍀資產）旗下的外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號近一個月淨值下跌19.35%。

　　由於近一個月淨值回撤較大，截至2021年3月5日，外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號今年來的跌幅已擴大至22.68%。不過，由於此前年度業績表現不錯，該基金的累計收益率仍有65.92%，但與今年1月份時約120%的收益率相比，縮水十分明顯。

　　外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號成立於2019年1月29日，截至2021年3月5日，該基金的累計單位淨值為1.6592元。由於該基金曾於2020年2月21日進行過分紅（0.6501元），該基金的最新淨值為1.0055元。

　　從累計淨值走勢來看，外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號成立後建倉迅速，短短3個月內淨值漲幅便超過45%。但2019年二季度受股市回調影響，該基金淨值也短暫下跌，此後維持震盪趨勢，直到2019年11月起開始大幅上漲，且漲勢一直持續到2020年8月。2020年9月初，該基金的累計收益率維持在120%左右，此後持續高位震盪，但沒有明顯上漲。而今年春節過後，受股市回調影響，該基金淨值大幅下跌。

　　從動態回撤來看，外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號的歷史最大回撤發生在今年2月26日，當日回撤達-26.13%。而在2019年與2020年，該基金的動態回撤始終控制在20%以內。

　　從區間收益率來看，外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號最近兩年的收益率較好，為42.42%，跑贏同期滬深300漲幅37.91%，在同類排名中處於中等水平。但該基金最近一年、最近半年、近三個月、近一個月的區間收益率均欠佳，分別為-1.30%、-23.92%、-22.98%、-19.35%，遠遠落後於同期滬深300漲幅，尤其是最近半年以來，在同類基金中的排名也基本處於墊底水平。

　　此外，根據中國經濟網記者統計，金鍀資產旗下今年內有業績更新的86只基金（不含子基金）中，截至其最新淨值更新日期（除金鍀15號為2021年2月7日外，其餘85只為2021年3月5日），有52只基金近一個月業績虧損，佔比約六成。

　　不過，除上述外貿信託-金鍀中證1000指數增強3號以外，其餘基金的跌幅相對較小。其中，金鍀中證1000指數增強證券投資近一個月淨值下跌4.93%，金鍀進取1號尊享A近一個月淨值下跌1.73%，其餘虧損基金的跌幅都低於1%。

　　另一方面，金鍀資產旗下34只近一個月仍盈利的基金中，共有13只基金漲幅超過5%，最高漲幅為6.46%；但同時也有16只基金漲幅低於1%，另外5只基金漲幅介於1%至2%之間。

　　資料顯示，金鍀資產是一家創新型的資產管理公司。公司致力於開發數量化的對沖基金策略，大量利用計算機系統，為投資人提供穩健的絕對回報。公司致力於數量化投資策略的研究，測試，及運行和管理。

　　金鍀資產的創始人是任思泓，任思泓是美國紐約大學工商管理碩士，加拿大滑鐵盧大學工程碩士，北京大學理學士，特許金融分析師（CFA）。任思泓於1996年進入華爾街，先後在在匯豐銀行，美國銀行和摩根士丹利，擔任基金經理，負責開發和管理數億美元的對沖基金，積累了豐富的經驗。2009年初回國加入中金公司，2012年創建上海金鍀資產管理有限公司。

　　金鍀資產旗下基金業績一覽

　　數據來源：同花順、私募排排網