Archegos Capital“爆倉”事件還在持續發酵,目前市場高度關注兩個議題:1、Archegos的拋售是否還在繼續?其他有類似持倉的對沖基金是否也被捲入?2、隨着更多的投行發出緊急追加保證金的通知,此次“爆倉”的影響到底有深?禍及範圍到底有多大?
Archegos Capital具體交易的細節尚不清楚。彭博援引知情人士信息稱,Archegos實際控制人Bill Hwang的資產大約在50—100億美元左右,
交易總頭寸可能超過了500億美元。
Archegos交易很大一部分槓桿是銀行通過掉期交易提供的。這意味着Archegos不必在監管申報中披露其持股量,因為這些頭寸已在銀行的資產負債表上。
多家全球頂級銀行被爆已捲入Archegos Capital“爆倉”事件。知情人士表示,
與Archegos有關的押注平倉,可能還沒有走到盡頭,瑞信和其他一些銀行表示,仍在退出頭寸的過程中。
野村股價週一大跌創紀錄的16%。野村公告稱,公司可能因與一家美國客户的交易而蒙受了“重大”損失,對這名客户的申索金額估計約為20億美元。
瑞信股價週一也一度下跌15%,公司表示,雖然現在還無法將損失量化,但可能會給公司一季度業績帶來“很大而且是實質性的影響”。
媒體報道稱,摩根士丹利、高盛、瑞銀、德銀也被捲入。知情人士透露,摩根士丹利週日在大宗交易中賣出大規模ViacomCBS股票。
報道稱,高盛方面表示,因Archegos頭寸被強平一事面臨的損失可能不大:該行已經解除了大部分與Archegos有關的頭寸,該行提供給Archegos的貸款有充分抵押,而高盛也是最早開始減小風險敞口的銀行之一。
在德銀方面,路透援引消息人士信息稱,德意志銀行對Archegos Capital的曝險比其他同行少很多,德意志銀行對Archegos Capital的曝險比其他同行少很多。
雖然沒有進一步確切信息,但Bill Hwang的“爆倉”也引發市場更大擔憂:
作為華爾街“老虎系”成員,Archegos的爆倉是否會引爆遍佈華爾街的其他“老虎系”對沖基金的倉位,進而引發更大的範圍的市場震動。