什麼是ADX指標,ADX指標詳解圖解 如何運用ADX指標

  ADX指標

  中文全稱:平均趨向指數

  英文全稱:Average Directional Index 或者Average Directional Movement Index

  ADX指數是反映趨向變動的程度,而不是方向的本身。國外投資者經常使用ADX指標,國內用的反而比較少,不過在編寫交易系統時,經常用到ADX或者ATR指標判斷盤整、振盪和單邊趨勢。

  平均趨向指標ADX是另一種常用的趨勢衡量指標。 ADX 無法告訴你趨勢的發展方向。可是,如果趨勢存在, ADX 可以衡量趨勢的強度。不論上升趨勢或下降趨勢, ADX 看起來都一樣。 ADX 的讀數越大,趨勢越明顯。

  衡量趨 勢強度時,需要比較幾天的 ADX 讀數,觀察 ADX 究竟是上升或下降。 ADX 讀數上升,代表趨勢轉強;如果 ADX 讀數下降,意味着趨勢轉弱。當 ADx 曲線向上攀升,趨勢越來越強,應該會持續發展。

  如果 ADX 曲線下滑,代表趨勢開始轉弱,反轉的可能性增加。單就 ADX 本身來説,由於指標落後價格走勢,所以算不上是很好的指標,不適合單就 ADX 進行操作。可是,如果與其他指標配合運用, ADX 可以確認市場是否存在趨勢,並衡量趨勢的強度。

  adx指標定義

  TR = SUM(MAX(MAX(HIGH - LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))), ABS(LOW - REF(CLOSE, 1))), N)

  HD = HIGH - REF(HIGH, 1)

  LD = REF(LOW, 1) - LOW

  DMP = SUM(IF(HD>0 AND HD>LD, HD, 0), N)

  DMM = SUM(IF(LD>0 AND LD>HD, LD, 0), N)

  PDI = DMP*100/TR MDI = DMM*100/TR

  ADX = MA(ABS(MDI - PDI)/(MDI + PDI)*100, M)

  其中變量與函數定義如下:

  CLOSE:引用收盤價(在盤中指最新價)

  HIGH:引用最高價

  LOW:引用最低價

  REF(X, N):引用X在N個週期前的值

  ABS(X):求X的絕對值

  MAX(A, B):求A,B中的較大者

  SUM(X, N):得到X在N週期內的總和

  IF(C, A, B):如果C成立返回A,否則返回

  此外,PDI簡記為+DI,MDI簡記為-DI;參數:N=14(默認),M=14 (默認)。

  adx指標詳解圖解

  在該例中,ADX指標在9月末至12月早期這段時間徘徊在20以下。從圖中我們可以看到,歐元/瑞郎在這段時間一直維持在區間以內橫盤整理。不過自1月份開始,ADX指標開始上行突破50一線,這顯示匯價可能開啓一段強趨勢過程。

  接下來你將看到,歐元/瑞郎跌破區間底部支撐並開啓強勁下行趨勢。噢,這可是大約400點的下跌行情啊。

  現在,讓我們看看下一例子

  和第一個例子一樣,ADX指標在相當長一段時間維持在20一線下方。在這段時間,歐元/瑞郎也維持在區間以內波動。隨後,ADX指標上行突破50水平,而歐元/瑞郎則上破區間頂部阻力。

  匯價開啓了強勁的上行趨勢,這可是300點的升勢。一切看上去就這麼簡單,不是嗎?

  如果要指出使用ADX指標會遇到的問題,這可能是它並不能明確的告訴你,應該是買進還是賣出。它所告訴你的只是,匯價是否將會開啓一輪強勁的趨勢。

  一旦ADX開始再次跌破50,它可能意味着,上升趨勢或下降趨勢正開始走弱,而這時也可能是時候選擇鎖定獲利了。

  如何運用ADX指標

  ADX 的運用分為兩部分,首先利用走勢圖、趨勢線或移動平均判斷趨勢的發展方向,然後 利用 ADX 判斷該趨勢的強度。關於交易的基本構想,我認為 日線圖比較適用 ,因為盤中走勢圖的波動太劇烈,經常出現反覆信號。

  ADX 的讀數與發展方向都很重要。一般來説, ADX 讀數為 30 或以上,趨勢就可以視為強勁。

  如果 ADX 讀數低於 20 (例如圖 6-9 的 A 期與 B 期),代表市場動能偏弱。 期間內,行情來回遊走,沒有明顯的方向。至於 20 與 30 之間,則屬於中性讀數 。 ADX 讀數越高,趨勢越明顯。即使 ADX 下降,但只要讀數高於 30 ,市場仍然具備相當動能。當 ADX 向上攀升,應該只順着趨勢方向操作。

  進場時,雖然最好等待行情折返,但如果 ADX 讀數很大,就不太可能出現真正的折返走勢。瞭解真正的市況,往往就可以挑選適當的系統。舉例來説,採用某套系統來處理 ADx 低於 20 的市場,採用另一套系統處理 ADX 高於 30 的市場。

  1、ADX指數是反映趨向變動的程度,而不是方向的本身。

  2、進場與出場是採用+DI與-DI的穿越信號。 當紅線向下穿綠線的時候,通常認為是趨勢要存在的時候。

  3、當ADX的位置高於兩條DI而方向發生改變,這是趨勢反轉的早期信號,可以以觀望為主。

  4、如果ADX高於兩條DI,而且讀數明顯偏高,這代表既有的趨勢已經持續一段時間。這並不是建立反轉行情的理想時機,因為信號很可能反覆。換言之,ADX的讀數偏高,相當於是超買/超賣。

  5、如果ADX同時低於兩條DI,避免採用順勢交易的系統,因為趨勢此時還不明顯,要以觀望為主。

  6、如果ADX的讀數低於20~25,不論它與兩條DI的相對位置如何,都避免採用順勢交易的系統,因為趨勢此時還不明顯,要以觀望為主.

  7、例:在ADX為虛線,+DI為紅線,-DI為綠線的前提下:紅線上行,綠線下行,且虛線與上行線同行,則K值上漲;如果綠線上行,紅線下行,且虛線與上行線同行,則K值下跌。

  8、通常情況下可以簡單理解為:ADX線代表力量的強弱,+DI和-DI誰佔優勢隨着力量一起上揚,那麼就代表目前的走勢向哪個方向發展。

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