明確評估方法與流程 兩部門:釋出系統重要性銀行評估辦法
人民網北京12月4日電 (記者羅知之)日前,人民銀行會同銀保監會正式釋出《系統重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)。《評估辦法》作為《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》的實施細則之一,是我國系統重要性銀行認定的依據,也是對我國系統重要性銀行提出附加監管要求、恢復與處置計劃要求、實施早期糾正機制的基礎。
如何定義系統重要性銀行?央行有關部門負責人介紹說,《評估辦法》明確了我國系統重要性銀行的評估方法、評估範圍、評估流程和工作分工,從規模、關聯度、可替代性和複雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。在具體評估時,將向參評銀行傳送資料報送模板和資料填報說明,收集參評銀行資料並開展評估。
“具體來看,評估流程是首先採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分,得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。再結合其他定量和定性資訊作出監管判斷,綜合評估參評銀行的系統重要性。系統重要性銀行最終名單經國務院金融穩定發展委員會確定後,由人民銀行和銀保監會聯合釋出。”該負責人說。
“2008年國際金融危機表明,系統重要性金融機構規模大、複雜程度高,與其他金融機構關聯度強,一旦出現問題,可能對金融體系產生較強的傳染性,對宏觀經濟執行也可能產生較大的衝擊。”談及《評估辦法》的出臺背景,上述負責人介紹,國際金融危機以來,強化對系統重要性金融機構的監管、防範“大而不能倒”問題成為全球範圍內金融監管改革的重要內容。
該負責人說,考慮到銀行業在我國金融體系佔有重要地位,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等4家銀行均已入選全球系統重要性銀行名單。人民銀行會同銀保監會制定了《評估辦法》,為後續釋出系統重要性銀行名單、實施附加監管要求奠定基礎。
中國民生銀行首席研究員溫彬在接受採訪時表示,此次《評估辦法》,是在2019年11月26日釋出的《系統重要性銀行評估辦法(徵求意見稿)》基礎上,經過1年多周密考慮、反覆論證,並結合國內外金融監管演進最新趨勢形成的審慎性方案。
“相比徵求意見稿,《評估辦法》將對系統重要性銀行的定量評估閾值,由300分降低到100分,並將重要性的分組由4組擴充套件為5組。降低准入分值和細化差異分組,顯示出監管對系統重要性銀行在判斷、評估、准入、監管上的進一步審慎和精細,也意味著後續出臺的差異化監管安排。如額外的附加資本、附加槓桿率等要求,將會更有區分性和針對性。”溫彬說。
針對後續監管問題,央行有關部門負責人介紹,《評估辦法》釋出後,人民銀行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求。擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、資訊披露和資料報送等方面,對系統重要性銀行提出監管要求。還將建立早期糾正機制,推動系統重要性銀行降低複雜性和系統性風險,建立健全資本內在約束機制,提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力,提高自救能力。
“在制定和實施附加監管要求時,人民銀行、銀保監會將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素,合理安排出臺時機。”上述負責人說,針對不同組別和型別的系統重要性銀行,根據經營特點和系統性風險表現,分類施策,匹配差異化的附加監管實施方案,設定合理的過渡期安排,確保政策影響中性,穩妥有序實施。