期貨使用結算價而不是收盤價，看似麻煩實則精妙絕倫。
什麼是收盤價和結算價？簡單的說，收盤價就是收盤前最後一筆成交的價格，結算價就是全天成交的平均價格。目前，我國商品期貨當日結算價是當日成交價格的成交量的加權平均價。股指期貨結算價為最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
首先，期貨由於它的保證金交易等特點，交易者的賬戶在持倉過程中有可能會存在保證金不足的情況。所以，期貨採用了當日無負債結算制度。在無負債結算制度情況下，如果採用收盤價進行結算，那麼可以想象一下。假如，某個期貨品種，它的基本面根本沒有發生什麼變化，可是就在2點59分快要收盤的時候，大量資金突然入場把價格拉到了漲停收盤，然後按照收盤價結算，可能有很多空頭會出現保證金不足的情況。按照交易所和期貨公司的規定，如果保證金不足，需要在第二天開盤進行強平。在強平的過程中可能會導致行情繼續上漲，更多的空頭爆倉。而這一切，就是因為某個資金在尾盤最後那1分鐘刻意的拉高了價格，這不利於期貨市場的正常執行。
如果是按照加權平均價為結算價。比如，100成交了30%，200成交了30%，300成交了40%。那麼加權平均就是：100*30%+200*30%+300*40%=210。可以看到，因為採用加權平均，最後某幾個價格的突然式暴漲暴跌，在成交量的影響下，就不會使得結算價發生大幅度的變化，從而保護了市場上的投資者。