蔡鍔是秀才出身的儒將，與那些純粹尋歡作樂的俠客不同，他時常出入雲吉班，卻是教小鳳仙識字看書，給她講一些三國水滸的故事，以及做人為政的道理。蔡鍔天生敦篤重情重義，小鳳仙的插曲並沒有影響他與妻子的感情。
根據蔡鍔長子說法，他的生母潘夫人告訴他，當時蔡鍔將妻母遣送回籍的理由是，潘夫人身懷六甲，想回孃家生育，而老母親又不習慣京城的生活，想回鄉下居住，離開了北京。 沒有了家人的羈絆，蔡鍔井然有序地施展起了拳腳，與小鳳仙的感情在所有人眼中也是到了鶼鰈情深的地步。而時常陪同蔡鍔出入雲吉班的帝制派干將楊度則被蔡鍔花天酒地的表象矇住了眼睛，認為蔡鍔已經不反對帝制，竟然促請蔡鍔以師生情誼為由，去天津勸告梁啟超。
歷史上傳言，蔡鍔最終擺脫袁的監視潛出北京赴雲南發動起義，便是得益於小鳳仙的掩護。這是一則極為生動而戲劇化的故事。由於他本人對此沒有正式的記述，於是這一幕也就成了一則眾說紛紜的傳奇。
傳說之一是蔡鍔在日本留學時的同學曾鯤化策劃了蔡鍔的潛逃方案。蔡鍔故作風流，行蕩不羈，每日和小鳳仙出遊玩樂，一日，蔡鍔和小鳳仙坐車遊玩，游到了曾鯤化家中，隨後蔡鍔從曾家後門悄悄出逃，男扮女裝，直奔崇文門的火車站，上了直達天津的專車。
另據蔡鍔的密友哈漢章回憶，故事則完全不同，蔡鍔離京的前一夜，是哈漢章祖母的八十壽辰，蔡鍔應邀出席，並且興致盎然地與友人通宵打牌，使得袁世凱所派的密探徹夜未眠，疲倦至極。次日清晨七時，蔡鍔從哈漢章的宅邸側門而出，直入新華門總統辦事處假意辦公，更煞有介事地給小鳳仙打了一通電話，相約中午一同用餐，密探們因此麻痺大意，又因為疲勞而睡著。於是蔡鍔藉機溜出，直奔火車站從此一去不復返。
民國的四年，公元1915年的11月，一個尋常的夜晚，北京八大胡同的南班妓院雲吉班裡人聲鼎沸，熱鬧非凡，這一天正是雲吉班的長班過生日，大院裡人來人往熱鬧非凡，北院的一間廂房內，小鳳仙故意將窗簾高高捲起，讓密探們看見屋內的動靜，蔡鍔背窗而坐，和小鳳仙對酒當歌，縱情聲色。院內的幾雙窺視的眼睛正嚴密監視著蔡鍔的一舉一動。不久，蔡鍔便起身往外假裝解手，趁著院中人多紛亂，順利溜出了雲吉班，直奔火車站。而此時房內的小鳳仙若無其事地放下了窗簾，然後坐到桌前自斟自飲起來，自此迷惑屋外的密探，密探們看見窗簾上人影晃動便安下了心。
蔡鍔及其家人
第二天日上三竿，仍不見蔡鍔步出廂房，通宵值班的密探們這才感到事有蹊蹺，便不顧長班的阻撓衝進了廂房。令他們大吃一驚的是，廂房內只剩下小鳳仙一人，而蔡鍔早已不見了去向。
不管是何種說法，小鳳仙終究因為有緣結識了護國將軍蔡鍔而俠名遠揚，蔡鍔的名字也因為與小鳳仙的這段真情假愛而變得婦孺皆知。