千呼萬喚始出來！12月3日，人民銀行、銀保監會聯合發佈《系統重要性銀行評估辦法》（下稱《評估辦法》）。
兩部門有關部門負責人指出，《評估辦法》明確了我國系統重要性銀行的評估方法、評估範圍、評估流程和工作分工，從規模、關聯度、可替代性和複雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。
光大銀行金融市場部分析師周茂華向藍鯨財經表示，《評估辦法》的落地實施對於穩定我國金融體系，支持實體經濟穩步健康發展具有重要意義；有助於監管部門對系統性重要銀行存在問題、潛在風險及早發現、及時處置；同時，通過這些細化指標實施，引導系統性重要銀行規範開展業務、厚植合規、穩健經營理念。
將每年開展一次評估
《評估辦法》指出，系統重要性銀行的評估按照以下流程每年開展一次：
1.確定參評銀行範圍。
2.向參評銀行收集評估所需數據。
3.計算各參評銀行系統重要性得分，形成系統重要性銀行初始名單。
4.結合其他定量和定性分析作出監管判斷，對系統重要性銀行初始名單作出調整。
5.確定並公佈系統重要性銀行最終名單。
《評估辦法》顯示，銀保監會每年根據該辦法制作數據報送模板和數據填報説明。數據填報説明包含各級指標及定義、模板較上年的變化等內容。參評銀行於每年6月底之前填寫並提交上一會計年度數據。銀保監會進行數據質量檢查和數據補充修正後，與人民銀行共享參評銀行的監管報表、填報數據和其他相關信息。
銀保監會在完成數據收集後，計算參評銀行系統重要性得分。按系統重要性得分進行分組，實行差異化監管。具體各組分界值為：100分至299分；300分至449分、450分至749分、750分至1399分；1400分以上。
值得一提的是，此前發佈的《徵求意見稿》顯示，得分達到300分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。此次落地的《評估辦法》規定，得分達到100分的銀行即被納入系統重要性銀行初始名單。
藍鯨財經瞭解到，去年11月，中國人民銀行會同銀保監會就《評估辦法》進行了公開徵求意見，意見徵集期間共收到27家銀行的意見建議，多數意見和建議已合理採納吸收。其中，鑑於我國金融體系以間接融資為主，國內銀行規模體量大、跨區域、跨行業的情況比較多，建議擴大系統重要性銀行數量的意見被採納。
哪些銀行會參與評估？《評估辦法》指出，若某銀行滿足下列任一條件，則應納入系統重要性銀行評估範圍：1.以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前30；2.曾於上一年度被評為系統重要性銀行。
一位華北地區銀行業內人士向藍鯨財經表示，在嚴監管的前提下，有了“系統重要性銀行”的頭銜，相關機構可能會獲得更多的業務機會，有更大的發展空間，也促使未“入圍”的銀行朝着相關指標要求進行“查缺補漏”。
包含四大定量指標
《評估辦法》顯示，採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分，並結合其他定量和定性信息作出監管判斷，綜合評估參評銀行的系統重要性。
人民銀行、銀保監會根據參評銀行的規模、關聯度、可替代性和複雜性等一級指標，評估其系統重要性程度和變化情況。
（藍鯨財經根據《評估辦法》整理）
其中，規模指標權重為25%。採用調整後的表內外資產餘額作為定量指標。調整後的表內外資產餘額是指作為槓桿率分母調整後的表內資產餘額和調整後的表外項目餘額之和，按照《商業銀行槓桿率管理辦法》（原中國銀監會令2015年第1號發佈）規定的口徑計算。
關聯度指標總權重為25%。採用下列定量指標：1.金融機構間資產，該指標權重為8.33%。2.金融機構間負債，該指標權重為8.33%。3.發行證券和其他融資工具，該指標權重為8.33%。
可替代性時指標總權重為25%。採用下列定量指標：1.通過支付系統或代理行結算的支付額，該指標權重為6.25%。2.託管資產，該指標權重為6.25%。3.代理代銷業務，該指標權重為6.25%。4.客户數量和境內營業機構數量，該指標權重為6.25%。
複雜性類指標總權重為25%。採用下列定量指標：1.衍生產品，該指標權重為5%。2.以公允價值計量的證券，該指標權重為5%。3.非銀行附屬機構資產，該指標權重為5%。4.理財業務，該指標權重為5%。5.境外債權債務，該指標權重為5%。
《評估辦法》還提到，金融委每三年對該辦法規定的評估流程與方法進行審議，並進行必要調整和完善。
對此，周茂華表示，從國際實踐看，相關評估方法較為成熟，但對於國內還屬於實踐起步階段；同時，考慮到我國處於金融業深化改革階段，全球環境複雜多變，相應的評估方法需要根據實際情況動態調整。
將制定附加監管要求
兩部門有關部門負責人指出，《評估辦法》發佈後，人民銀行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求。
具體而言，擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面對系統重要性銀行提出監管要求，還將建立早期糾正機制，推動系統重要性銀行降低複雜性和系統性風險，建立健全資本內在約束機制，提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力，提高自救能力，防範“大而不能倒”風險。
相關部門負責人表示，在制定和實施附加監管要求時，人民銀行、銀保監會將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素，合理安排出台時機。針對不同組別和類型的系統重要性銀行，根據經營特點和系統性風險表現，分類施策，匹配差異化的附加監管實施方案，設置合理的過渡期安排，確保政策影響中性，穩妥有序實施。
對於此次《評估辦法》的正式落地，周茂華認為，此前監管層已出台徵求意見稿，市場有所消化，對市場影響有限，從中長期看，政策夯實國內金融體系穩定基礎。且目前評估方法屬於監管技術層面，並不會對貨幣政策構成具體影響。