北京日報客户端 | 記者 孫杰
9月3日，2022年中國國際服務貿易交易會（簡稱“服貿會”）上，中國私募基金風險管理研究中心發佈《中國量化基金白皮書》。該白皮書是我國首部從量化基金投資者、從業者和監管者的“三方視角”，彙集眾多行業專家系統性研究編制的成果，對規範行業發展，優化資本市場資源配置將起到積極的推動作用。
近年來，我國私募基金在規模、規範、質量、聲譽等取得了長足的進步，已經成為服務實體經濟和居民財富管理的重要力量。量化基金迅速發展，規模突破萬億，成為資本市場一支重要力量。量化基金就是運用數學、應用統計學、信息科技等以量化投資策略來管理的基金。從2018年末至2021年末，國內量化私募基金規模佔私募證券規模比例從7%提升至25%以上。量化基金在增強市場流動性，提升定價效率等方面發揮了積極作用。
在日益增長的量化基金的發展態勢下，為釐清人們對量化基金的認識，提升人們防範風險的意識和能力，《白皮書》全面介紹了量化投資的概念、特徵、理論和技術，從專業、科學的角度對量化投資策略進行多維度分類，並首次系統梳理量化基金管理人的風險管理框架、合規運營管理流程及風險管理工具，深入解讀國內外監管政策、税收政策及發展趨勢。
《白皮書》經中國私募基金風險管理研究中心專家委員會多輪研討、審議，聯合業內專家、頭部量化機構、專業服務機構的研究力量歷時半年共同完成。發佈會上，中國私募基金風險管理研究中心主任、中央財經大學會計學院教授李曉慧對《白皮書》進行解讀。她表示，該白皮書既可作為投資者教育的通識讀本，也可作為量化交易從業者的規範指導手冊，有利於進一步促進量化行業可持續發展，推動我國資本市場更有效地發揮優化資源配置的作用。
中國私募基金風險管理研究中心由中央財經大學、北京基金小鎮投教基地與畢馬威、安永、德勤、普華永道等知名會計師事務所，及大成、君合、環球等專業律師事務所共同發起成立，旨在推動形成主動合規的行業生態，防範和化解金融風險。