在震盪分化市場行情下，不依賴市場風格、分散配置的量化策略優勢凸顯。據悉，擬由中歐基金基本面量化投資總監曲徑掌舵的中歐量化動能即將發行，力爭通過系統化投資、分散配置，為持有人挖掘超額收益。
公開資料顯示，曲徑擁有15年證券從業經驗，超6年基金管理經驗，曾任職於美國知名量化投資機構千禧年基金，長期深耕基本面量化研究，致力於打造“聰明”的基本面量化策略。
對於當前市場，中歐基金認為，長期來看當前A股具備結構性機會，但近年來市場領漲行業差異較大，頻繁追熱點不切實際，而追求系統化投資、分散配置的量化基金有望在震盪分化行情中為投資者帶來更好的體驗。
出於對公募基金特點和客羣的考量，中歐基金量化團隊選擇了基本面邏輯驅動、數據賦能的基本面量化投資方式。基本面量化可以通過更寬泛的佈局，更好地降低組合波動，避免情緒影響，抓住市場中潛藏的投資機會。與傳統多因子量化不同，基本面量化投資是提取各行業基本面邏輯單獨建模，並藉助量化賦能，從而爭取比市場更快發現投資機會。
據悉，中歐量化動能的未來投資運作將獲得中歐量化投研團隊、智能投研團隊、量化系統開發團隊這三大部門的支持，由中歐高質量投研團隊提供基本面深度研究，新一代智能投研平台提供系統賦能。依託於中歐基金投研體系和投研實力，該基金力求最大化發揮基本面量化的超額收益挖掘能力。
談及新基金的投資策略，曲徑表示，中歐量化動能將採用基本面量化的投資方式，根據各行業基本面邏輯系統化建模，通過“基本面邏輯驅動+大數據賦能”流程，綜合考慮基本面因子和動量情緒因子等維度，精選出具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。同時，量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化，並對模型進行迭代更新，以此爭取較高的勝率。