系統性重要銀行標準出爐 將有附加監管要求
為完善我國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，央行會同銀保監會制定了《系統重要性銀行評估辦法》（以下簡稱《評估辦法》），並於今天下午正式發佈。
《評估辦法》從規模、關聯度、可替代性和複雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。具體來看，如果銀行以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前 30，或曾於上一年度被評為系統重要性銀行，則應納入系統重要性銀行評估範圍。
央行、銀保監會有關部門負責人表示，《評估辦法》為後續發佈系統重要性銀行名單、實施附加監管要求奠定基礎。後續監管擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面對系統重要性銀行提出監管要求。
識別系統重要性銀行
據瞭解，《評估辦法》作為《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》的實施細則之一，是我國系統重要性銀行認定的依據，也是對我國系統重要性銀行提出附加監管要求、恢復與處置計劃要求、實施早期糾正機制的基礎。
2008年國際金融危機表明，系統重要性金融機構規模大、複雜程度高，與其他金融機構關聯度強，一旦出現問題，可能對金融體系產生較強的傳染性，對宏觀經濟運行也可能產生較大的衝擊。因此，國際金融危機以來，強化對系統重要性金融機構的監管、防範“大而不能倒”問題成為全球範圍內金融監管改革的重要內容。
從2011年起，金融穩定理事會每年發佈全球系統重要性銀行（G-SIBs）名單，並已經形成比較明確的監管政策框架。根據巴塞爾銀行監管委員會發布的框架指引，各國也結合自身實際建立了國內系統重要性銀行（D-SIBs）監管政策框架。
2018年11月，經黨中央、國務院同意，央行、銀保監會和證監會聯合發佈《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》，明確了我國系統重要性金融機構評估識別、附加監管和恢復處置的總體制度框架。
中國民生銀行首席研究員温彬指出，借鑑國際經驗，我國一直在探索建立針對系統重要性銀行的監管模式，特別是從“抓主要矛盾、抓關鍵問題、抓核心機構”角度，不斷加快對我國系統重要性銀行的識別、監管和風險處置的總體性安排。
針對《評估辦法》的出台，央行、銀保監會有關部門負責人表示，考慮到銀行業在我國金融體系佔有重要地位，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等4家銀行均已入選全球系統重要性銀行名單，央行會同銀保監會制定了《評估辦法》，為後續發佈系統重要性銀行名單、實施附加監管要求奠定基礎。
銀行按不同閾值“分班”
具體來看，《評估辦法》明確了我國系統重要性銀行的評估方法、評估範圍、評估流程和工作分工，從規模、關聯度、可替代性和複雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。
具體來看，《評估辦法》主要內容包括：
一是明確評估目的。識別出我國系統重要性銀行，每年發佈名單，根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管，切實維護金融穩定。
二是確定評估方法。採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分，再結合其他定量和定性信息作出監管判斷。
三是明確評估流程。每年確定參評銀行範圍，收集參評銀行數據進行測算，提出系統重要性銀行初始名單，結合監管判斷，對初始名單進行必要調整，經國務院金融穩定發展委員會確定後發佈。
據《評估辦法》，系統重要性銀行名單將每年發佈。具體來看，如果銀行以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前 30，或曾於上一年度被評為系統重要性銀行，則應納入系統重要性銀行評估範圍。
温彬分析，結合備選要求，預計6家國有商業銀行、2家政策性銀行、1家開發性銀行、12家全國性股份制商業銀行，以及10家左右規模較大的城商行有可能將進入首次參評範圍，後續通過打分、定性評估和監管判斷，最終有望選定25家左右的銀行作為我國第一批系統重要性銀行。
央行、銀保監會有關部門負責人指出，具體評估流程是：
首先採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分，得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。
然後再結合其他定量和定性信息作出監管判斷，綜合評估參評銀行的系統重要性。
系統重要性銀行最終名單經國務院金融穩定發展委員會確定後，由人民銀行和銀保監會聯合發佈。
值得注意的是，相比徵求意見稿，《評估辦法》將對系統重要性銀行的定量評估閾值，由300分降低到100分，並將重要性的分組由4組擴展為5組。
温彬認為，降低准入分值和細化差異分組，顯示出監管對系統重要性銀行在判斷、評估、准入、監管上的進一步審慎和精細，也意味着後續出台的差異化監管安排，如額外的附加資本、附加槓桿率等要求，將會更有區分性和針對性。
匹配差異化附加監管實施方案
《評估辦法》發佈後，有哪些後續監管措施？央行、銀保監會有關部門負責人表示，央行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求。
具體來看，擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面對系統重要性銀行提出監管要求，還將建立早期糾正機制，推動系統重要性銀行降低複雜性和系統性風險，建立健全資本內在約束機制，提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力，提高自救能力，防範“大而不能倒”風險。
在制定和實施附加監管要求時，央行、銀保監會將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素，合理安排出台時機。
此外，針對不同組別和類型的系統重要性銀行，根據經營特點和系統性風險表現，分類施策，匹配差異化的附加監管實施方案，設置合理的過渡期安排，確保政策影響中性，穩妥有序實施。
“隨着此次《評估辦法》的公佈，我們預期國內系統重要性銀行的後續配套監管辦法將會加快成形和分步推出，很有可能會借鑑‘外部總損失吸收能力比率’及類似監管理念，在恰當時機出台相關的規則和要求。”温彬稱。
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責任編輯：王進和