2021年度優勝基金最新預告！事件驅動、CTA、宏觀領跑八大策略

對比前兩年，2021是投資的小年。全球疫情反覆，宏觀經濟形勢撲朔迷離，國際政經博弈波詭雲譎，國內政策頻出，都令投資經歷了前所未有的衝擊和挑戰。從幾大寬基指數的表現來看，截至11月底，今年中證1000一枝獨秀，超過去年的漲幅，其他指數表現則不及去年。不過，儘管如此，投資者依然可以在2021尋找到綠洲。

先看A股市場，新能源、芯片等高端製造業發起了一輪令人目眩的超強行情，煤炭、有色等週期股異軍突起。再看商品市場，在寬流動性持續、需求恢復、供應鏈約束、極端天氣等因素驅動下，雖然過程中不乏波動，商品市場總體延續了2020年5月以來的牛市行情。

事件驅動、CTA、宏觀策略脱穎而出，量化多頭年內平均收益率17.54%

截至2021年11月30日，納入私募排排網統計的22815只私募證券投資基金今年前11個月的平均收益為11.99%，73.38%的基金賺錢。平均收益居前三的策略分別是事件驅動、管理期貨、宏觀策略，正收益佔比居前三的策略是相對價值、管理期貨、組合基金。

在今年前11個月中，小眾賽道——事件驅動策略獲得了八大策略的最高平均收益。事件驅動策略通過提前挖掘和深入分析可能造成股價上漲的重大事件並把握交易先機，獲取超額投資回報。與捕風捉影不同，事件驅動策略主要依賴的是公開的信息，關鍵是對這些公開的信息做恰當的分析。今年，該策略以20.90%的平均收益居各策略之首。

排在第二的是管理期貨策略（CTA策略）。CTA策略是捕捉大宗商品機會最主流的投資策略，大致可以分成主觀CTA、量化CTA兩個大類。因為和股票、債券等資產的相關度低，CTA策略向來有“危機阿爾法”之稱。與去年相比，今年CTA整體收益率有所收斂，今年的表現要分幾個階段來看。春節後核心資產集體調整，管理期貨表現出很強的“危機阿爾法”屬性。下半年，政策對大宗商品市場的干預對CTA策略收益帶來一定影響。整體來看，據私募排排網統計，納入統計的2066只CTA基金今年的平均收益為13.68%。

宏觀對沖策略以13.52%的平均收益排在八大策略第三，今年的整體表現讓人稱道。宏觀策略旨在利用宏觀經濟的基本原理，來識別金融資產價格的失衡錯配現象，通過對股票、債券和大宗商品等多資產配置，獲得可觀收益。在震盪市中，對比單一資產類別投資，宏觀策略的優勢有所顯現。不過，宏觀策略目前仍是國內市場的小眾賽道，對管理人宏觀研究和多資產配置的要求較高。

再看競爭最激烈的股票策略賽道。私募排排網數據顯示，截至2021年11月30日，納入統計的14881只股票策略私募證券投資基金的平均收益率為12.95%，正收益佔比為65.61%，翻倍基數量為196。分策略來看，截至2021年11月，2395只量化多頭基金的平均收益為17.54%，主觀多頭基金的平均收益為11.90%，股票多空基金的平均收益為9.41%。

重磅！2021年1-11月八大策略優勝私募基金

需要注意的是，八大策略菁英榜的上榜產品為：根據管理人最新報送信息，本基金存續規模高於500萬人民幣；取截至2021年11月底的淨值且產品業績披露標識為A。

亞鞅資產“匠心全天候策略”、萬川投資“萬川煜晨二號”、柚子投資“柚子東晟”、凱世富樂“凱世富樂旭日升-事件驅動套利1號”、弘茗資產“弘茗套利穩健管理型2號基金”、具力財富“具力星輝六號”、卓惟遠見“卓惟遠見7號”、中融銀泰資本“前海中融銀泰概率空間1號”分別獲得所在策略組別年內冠軍。

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