MACD被認為是技術分析的核心指標之一；它是僅次於移動平均線的第二大流行工具。該指標既用於新手策略，也適用於高級策略。
MACD：原理和特點
MACD 是一個震盪指標，儘管它通常被稱為趨勢指標甚至“趨勢震盪指標”。發生這種情況是因為 MACD 基於直接應用於圖表的兩個移動平均指標（它們不顯示在 MACD 圖表中，僅使用它們的讀數）。MACD 本身顯示在圖表下方的單獨窗口中。它看起來像帶有輔助線的直方圖。直方圖顯示兩條移動平均線的背離。如果其中一個遠離另一個，直方圖條會變長；如果移動平均線越來越近，則條形圖會變短。
因此，快速移動將導致 MACD 直方圖中的長條，而短條表示持平。
如果直方圖高於零線，則意味着快速移動平均線將上升到慢速移動平均線上方，並逐漸遠離它，這表明上升趨勢。如果柱線低於零線並且快速移動平均線低於慢速移動平均線，則為下降趨勢。輔助線有時與指標窗口中的直方圖相交，是根據 MACD 直方圖讀數而非價格圖表計算的移動平均線。
這條線旨在從指標接收額外的信號。為避免混淆，我們將其稱為“MACD 移動平均線”。
快速和慢速均線是移動平均線。它們應用於圖表併為直方圖提供數據。它們的週期之間的差異越大，直方圖顯示的變化就越快。通常情況下，這些參數保持默認狀態（除非特定策略另有要求）。
MACD SMA是 MACD移動平均線本身的參數。參數越高，平均值與直方圖的距離就越遠，它們相交的頻率也就越低。
此參數值允許在基於指標的交易策略中調整信號的準確性：參數值越高，信號越少。
簡單的 MACD 策略
最簡單的 MACD 策略不需要任何額外的指標。僅 MACD 信號就足以確定入場點。使用此策略，訂單的開倉方式如下：
如果 MACD 直方圖向上穿過移動平均線，則將下達買單。
如果 MACD 直方圖向下穿過移動平均線，則將下達賣單。
建議的止損水平低於決定入場點（買入時）的燭台的最低水平，賣出時高於最高水平。止盈應該是止損的三倍或最接近的關鍵價格水平。
MACD收斂/發散交易
MACD 收斂/發散信號是最強的信號之一。趨同表現在接近 MACD 直方圖和價格圖表的移動方向。它看起來像這樣：
該圖表顯示價格走勢如何在強勁的下跌趨勢後放緩，逆轉然後再次下跌，創下新低。同時，MACD也顯示出局部最小值，但高於前一個。這表明運動已經“筋疲力盡”，價格很可能會上漲。儘管它現在顯示在圖表本身中，但指標會提前發出信號，這正是它的價值所在。
融合交易通過以下方式進行：
1. 當指標“繪製”高於第一個最小值的第二個最小值時，可以購買。
2. 當價格反轉被上方趨勢線（阻力）的突破所確認時，可以進入市場。
背離與收斂的不同之處在於圖表中和直方圖頂部的線不收斂，而是向不同方向移動（圖表線向上移動，而指標窗口中的線向下移動）。
在這種情況下，如果價格突破價格通道支撐線，可以考慮賣出。
MACD +МА策略
為了提高交易效率，可以將其他指標與MACD一起使用。補充 MACD 振盪器的最佳選擇是趨勢指標。最有效和最簡單的方法是 МА。在買入和賣出的信號，然後將如下：
1. 如果價格圖表向下穿過移動平均線並且直方圖與其平均線在同一方向相交，可以考慮賣出。
2. 如果兩個交叉點都有向上的方向，可以考慮買入。
由於指標會過濾彼此的信號，因此虛假入場點較少。
MA 和 RSI 的複雜策略
“指標越多越好”的規則並不總是有效。但是，技術分析專家同意圖表最多可以有五個指標。我們將通過三個指標查看策略：MACD、MA 和RSI 振盪器。在這種情況下，使用兩個振盪器是非常合適的。MACD 將有助於確定訂單開倉方向，而 RSI 將確定最佳入場點。它不僅可以讓您以正確的趨勢方向進入市場，還可以獲得最大的利潤。如果趨勢開始減弱並且我們錯過了機會，我們可以選擇不開倉。
在下面的情況中可以考慮買入：
1.價格圖表在向上方向與 MA 相交。
2.MACD 直方圖在同一方向上與移動平均線交叉。
3.RSI 進入超賣區（低於 30），然後向上移動。
如果情況反轉，可以考慮賣出。在這種情況下，RSI 將充當強大的過濾器，以防止延遲進入市場。同時，MA 和 MACD 將過濾 RSI 超賣和超買區域的虛假條目。
MACD 交易策略的常見問題：
什麼是 MACD 指標
移動平均收斂散度 (MACD) 是用於定位市場趨勢的滯後指標。它由一個直方圖和兩條來自移動平均線的線組成。重要的是要注意，所使用的移動平均線是指數的，因此會給予最近的價格行為更大的權重。這有助於交易者根據 MACD 線的斜率確定趨勢是變強還是變弱。直方圖簡單地顯示了兩條線之間的差異，給出了直觀的表示。因此，當較快的 EMA 線在頂部時直方圖為正，當較快的 EMA 線在底部時為負。
日間交易的最佳 MACD 設置是什麼
每個交易者都有自己偏好的 MACD 設置，一般來説，使用 MACD進行日間交易的最佳設置是 3-10-16 和 5-34-1。也就是説，重要的是要認識到 MACD 是一個滯後指標，確實需要與另一個指標結合才能真正發揮作用。一些流行的組合是 MACD 與 MFI 或 TRIX，但最受歡迎的組合是 MACD 與布林帶。所有這一切都是説 MACD 的設置很重要，但在創建成功的日間交易策略時，還有其他一些考慮因素會更有幫助。
什麼是最好的 MACD 交易策略
最好的 MACD 交易策略是最適合我們自己的策略，這將根據每個交易者的心理和交易策略而有所不同。也就是説，有許多指標組合適用於 MACD。其中之一是MACD 加上 MFI。這將 MACD 的交叉與 MFI 的超買/超賣信號相結合。因此，如果 MFI 發出資產超買的信號，我們只需等待 MACD 出現看跌交叉，然後做空。它適用於超賣信號和做多。退出信號是當 MACD 向另一個方向交叉時。
結論
MACD 指標對於基於技術分析的交易非常有幫助。但是，如果沒有其他工具，它的效率不是很高。結合兩三個合適的指標，MACD 將創建一個系統，在好的和錯誤的入場點之間具有正比率。這可以確保交易的紀律性。