一隻一直表現落後於市場的人工智能(AI)選股基金已經拋棄了大型科技股。
根據最新的備案文件,AI Powered Equity ETF(AIEQ)本月減持了FANG+(跟蹤科技行業巨頭的紐約證交所指數基金)裏股票的頭寸,在其持倉的前20只股票中只剩下蘋果公司(AAPL.US)。12月1日,微軟(MSFT.US)是該ETF的頭號持倉股,谷歌(GOOG.US)的母公司Alphabet和亞馬遜公司(AMZN.US)分列第三和第四;目前,已經該基金已減倉這三隻股票。
智通財經APP瞭解到,根據媒體收集的數據,該基金今年落後於標普500總回報指數(S&P 500 total return Index)9個百分點。
DataTrek Research聯合創始人Jessica Rabe表示:“AIEQ繼續減持大型科技股,持倉前十名中沒有任何一家大型科技股。榜單前十名中唯一有關的主題是網絡安全,其他領域涵蓋了從雲計算、商業地產到醫療設備和半導體行業的所有領域。”
這一持倉的轉變表明,該人工智能基金的“經理”(一種全天候運行計算機模型)並不相信美國科技巨頭明年將引領市場走高的説法。衡量大型科技股的紐交所FANG+指數(NYSE FANG+ Index)較去年11月的歷史高點下跌了約7%,即使標普500指數則創下了新高。
據媒體收集的數據顯示,芯片製造商美國超微公司(AMD.US)和網絡安全解決方案提供商Palo Alto Networks(PAMW.US)現在是該基金的主要投資對象。
AIEQ的規模為1.7億美元,其背後的量化模型每天對6000多家美國上市公司進行評估。該基金從數百萬份監管備案文件、新聞報道、管理層簡介、人氣指標、財務模型、估值和少量市場數據中篩選出30至70只股票。
AIEQ於2017年10月推出,自成立以來已實現約66%的總回報率,同期的標普500總回報率指數的總回報率為102%。
Rabe指出,鑑於AI選股基金選擇股票的新穎方法和穩健的業績記錄,對人類基金經理來説,跟蹤AI主導的基金的持倉情況是一項有用的工作。Rabe表示:“AIEQ一直在分散其在多個行業的持股,並將大部分資本投入運營。在標普500指數接近歷史高點之際,這種最新的投資策略反映出當前積極的投資環境。”