東財量化精選混合A:年內淨值下跌13.46%,持倉集中度同類居前

截止2023年5月15日,東財量化精選混合A累計執行約2.8年,期間累計收益率為-24.45%,跑輸業績比較基準逾18個百分點,同類排名相對靠後。

該基金今年以來淨值回撤13.46%,跑輸基準逾16個百分點。近1年淨值回撤17.53%,同類排名2908/3052。

東財量化精選混合A:年內淨值下跌13.46%,持倉集中度同類居前

分析發現,該基金的股票持倉相對集中。2023年二季度以來,該基金重倉的國聯股份、昭衍新藥股價表現較弱,分別下跌35.62%、8.56%。

東財量化精選混合的基金經理為吳逸,目前在管11只產品(初始基金口徑)。 其中,偏股型基金共有3只,最新單位淨值均不足1元。

單位淨值跌至0.8元以下

東財量化精選混合成立於2020年7月,管理人為西藏東財基金,現任基金經理為吳逸,自基金成立以來任職至今。

截至2023年5月15日(下同),東財量化精選混合A的單位淨值為0.7555元。

東財量化精選混合A:年內淨值下跌13.46%,持倉集中度同類居前

東財量化精選混合的發行規模約10.76億元(對應募集份額約10.76億份)。2023年一季度末,該基金的基金資產淨值約為1.82億元、基金份額總額約為2.23億份,分別下降約83.09%、79.28%。

持倉集中度較高

2023年一季度末,東財量化精選混合的股票持倉佔基金總資產的比例為88.57%,其中前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為69.87%,持倉較為集中。

根據不完全統計,在全市場70多隻基金名稱全稱中帶有“量化”字樣的偏股混合型基金中,東財量化精選混合前十大持倉集中度位居前3。

基金經理在定期報告中表示,該基金根據股票基本面和大資料輿情進行量化選股的投資策略,同時在風格上偏向於盈利與估值相匹配的板塊與個股,以追求更加穩健的業績表現。

該基金的2023年一季度末重倉股包括晶盛機電、晶澳科技、陽光電源等企業,其中多隻股票為首次進入前十名單。

東財量化精選混合A:年內淨值下跌13.46%,持倉集中度同類居前

2023年二季度以來,陽光電源、晶盛機電、華潤三九股價漲幅居前,分別上漲11.09%、8.59%、6.88%。相對而言,國聯股份、昭衍新藥股價表現較弱,分別下跌35.62%、8.56%。

吳逸在管偏股型產品單位淨值低於1元

資料顯示,基金經理吳逸自2010年6月始,先後在天治基金、東方財富、東方財富證券、西藏東財基金就職。目前,吳逸主要管理東財消費精選混合、東財資訊產業精選混合等11只產品(初始基金口徑,包括聯接基金),上述產品合計規模超28億元。

東財量化精選混合A:年內淨值下跌13.46%,持倉集中度同類居前

其中,偏股型基金共有3只,最新單位淨值均不足1元。東財資訊產業精選混合A表現相對較好,今年以來、近1年均實現正收益。

另外,吳逸在管8只ETF基金及聯接基金。創新藥ETF滬港深、證券ETF東財等2只基金成立時間未滿1個月,由吳逸及多名基金經理共同管理。

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